Сравнение TWO с CMTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Two Harbors Investment Corp. (TWO) и Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG).
Доходность
Сравнение доходности TWO и CMTG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWO и CMTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TWO Two Harbors Investment Corp. | 11.29% | 2.52% | -2.73% | 2.31% | -23.25% | -7.54% |
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -24.18% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | -1.31% |
Фундаментальные показатели
TWO:
$1.18B
CMTG:
$326.11M
TWO:
-$4.36
CMTG:
-$3.48
TWO:
2.79
CMTG:
1.73
TWO:
0.99
CMTG:
0.21
TWO:
$422.76M
CMTG:
$187.83M
TWO:
$561.79M
CMTG:
$0.00
TWO:
$420.52M
CMTG:
$10.75M
Доходность по периодам
С начала года, TWO показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у CMTG с доходностью -24.18%.
TWO
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 10.77%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 19.15%
- 1 год
- -1.95%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- -5.97%
- 10 лет*
- -2.99%
CMTG
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- -24.18%
- 6 месяцев
- -31.96%
- 1 год
- -36.61%
- 3 года*
- -38.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWO vs. CMTG — Ранг доходности на риск
TWO
CMTG
Сравнение TWO c CMTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Two Harbors Investment Corp. (TWO) и Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWO | CMTG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | -0.54 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | -0.51 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.94 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.80 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | -1.52 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWO | CMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | -0.54 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.62 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между TWO и CMTG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWO и CMTG
Дивидендная доходность TWO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.44%, тогда как CMTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWO Two Harbors Investment Corp. | 13.44% | 15.52% | 15.22% | 15.08% | 12.94% | 11.79% | 7.85% | 11.42% | 14.64% | 23.31% | 10.67% | 12.84% |
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TWO и CMTG
Максимальная просадка TWO за все время составила -84.71%, примерно равная максимальной просадке CMTG в -87.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWO и CMTG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWO | CMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.71% | -87.12% | +2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.81% | -47.34% | +10.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.51% | -85.63% | +24.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.24% | -44.60% | +16.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.68% | 24.84% | -7.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWO и CMTG
Текущая волатильность для Two Harbors Investment Corp. (TWO) составляет 16.89%, в то время как у Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) волатильность равна 25.47%. Это указывает на то, что TWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWO | CMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.89% | 25.47% | -8.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.84% | 44.57% | -7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.19% | 67.54% | -24.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.58% | 52.20% | -18.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.91% | 52.20% | -4.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TWO и CMTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Two Harbors Investment Corp. и Claros Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности