Сравнение TWO с CMTG
TWO (Two Harbors Investment Corp.) and CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, TWO returned 10.47%/yr vs -38.93%/yr for CMTG. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TWO и CMTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWO показывает доходность 25.90%, что значительно выше, чем у CMTG с доходностью -24.51%.
TWO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 25.90%
- 6 месяцев
- 24.83%
- 1 год
- 33.55%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- -4.50%
- 10 лет*
- -3.00%
CMTG
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -24.51%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- -20.07%
- 3 года*
- -38.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TWO и CMTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TWO Two Harbors Investment Corp. | 25.90% | 2.52% | -2.73% | 2.31% | -23.25% | -7.25% |
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -24.51% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | 3.95% |
Correlation
The correlation between TWO and CMTG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.42 |
The correlation between TWO and CMTG shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.47 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TWO:
-$5.12
CMTG:
-$4.96
TWO:
1.58
CMTG:
0.70
TWO:
$546.33M
CMTG:
$311.27M
TWO:
$524.61M
CMTG:
-$65.16M
TWO:
-$7.58M
CMTG:
$51.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWO vs. CMTG — Ранг доходности на риск
TWO
CMTG
Сравнение TWO c CMTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Two Harbors Investment Corp. (TWO) и Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWO | CMTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.99 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.43 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | -0.74 | +3.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWO и CMTG
Максимальная просадка TWO за все время составила -84.71%, примерно равная максимальной просадке CMTG в -87.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWO и CMTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWO | CMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.71% | -87.12% | +2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.81% | -47.34% | +10.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.81% | -84.37% | +47.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.45% | -85.69% | +29.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.67% | -46.63% | +17.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.00% | 27.28% | -14.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWO и CMTG
Текущая волатильность для Two Harbors Investment Corp. (TWO) составляет 1.88%, в то время как у Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) волатильность равна 20.31%. Это указывает на то, что TWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWO | CMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 20.31% | -18.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.94% | 45.28% | -10.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.58% | 63.30% | -22.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.12% | 52.62% | -19.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.00% | 52.62% | -4.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWO и CMTG
Дивидендная доходность TWO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, тогда как CMTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TWO Two Harbors Investment Corp. | 11.36% | 15.52% | 15.22% | 15.08% | 12.94% | 11.79% | 7.85% | 11.42% | 14.64% | 23.31% | 10.67% | 12.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TWO и CMTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Two Harbors Investment Corp. и Claros Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TWO and CMTG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTG has higher volatility (20.31%) compared to TWO (1.88%). In terms of maximum drawdown, TWO dropped -84.71% vs CMTG's -87.12%.
TWO currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWO и CMTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор