PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ORC с AGNC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ORC с AGNC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и AGNC Investment Corp. (AGNC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORC или AGNC.

Корреляция

Корреляция между ORC и AGNC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ORC и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.86%
23.52%
ORC
AGNC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ORC:

0.03

AGNC:

0.44

Коэф-т Сортино

ORC:

0.21

AGNC:

0.70

Коэф-т Омега

ORC:

1.03

AGNC:

1.10

Коэф-т Кальмара

ORC:

0.01

AGNC:

0.33

Коэф-т Мартина

ORC:

0.11

AGNC:

1.50

Индекс Язвы

ORC:

7.85%

AGNC:

6.30%

Дневная вол-ть

ORC:

24.79%

AGNC:

21.29%

Макс. просадка

ORC:

-75.77%

AGNC:

-54.56%

Текущая просадка

ORC:

-55.32%

AGNC:

-20.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORC:

$783.86M

AGNC:

$8.28B

EPS

ORC:

$0.57

AGNC:

$0.36

Коэффициент P/E

ORC:

12.77

AGNC:

24.22

Коэффициент PEG

ORC:

0.00

AGNC:

17.55

Коэффициент P/S

ORC:

15.01

AGNC:

14.17

Коэффициент P/B

ORC:

1.12

AGNC:

0.97

Общая выручка (12 мес.)

ORC:

-$23.51M

AGNC:

$1.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORC:

$126.02M

AGNC:

$1.47B

EBITDA (12 мес.)

ORC:

-$19.78M

AGNC:

$1.86B

Доходность по периодам

С начала года, ORC показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции ORC уступали акциям AGNC по среднегодовой доходности: -6.07% против 3.57% соответственно.

ORC

С начала года

-2.15%

1 месяц

-7.32%

6 месяцев

0.79%

1 год

3.60%

5 лет

-1.79%

10 лет

-6.07%

AGNC

С начала года

-0.36%

1 месяц

-8.17%

6 месяцев

-4.01%

1 год

10.99%

5 лет

6.49%

10 лет

3.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ORC и AGNC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ORC
Ранг риск-скорректированной доходности ORC, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг риск-скорректированной доходности AGNC, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGNC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ORC c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ORC, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ORC: 0.03
AGNC: 0.44
Коэффициент Сортино ORC, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ORC: 0.21
AGNC: 0.70
Коэффициент Омега ORC, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ORC: 1.03
AGNC: 1.10
Коэффициент Кальмара ORC, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ORC: 0.01
AGNC: 0.33
Коэффициент Мартина ORC, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ORC: 0.11
AGNC: 1.50

Показатель коэффициента Шарпа ORC на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа AGNC равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORC и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
0.44
ORC
AGNC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORC и AGNC

Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 19.78%, что больше доходности AGNC в 16.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		19.78%18.51%21.35%23.57%17.33%15.13%16.41%16.74%18.10%15.51%19.34%16.55%
AGNC
AGNC Investment Corp.		16.27%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%11.96%

Просадки

Сравнение просадок ORC и AGNC

Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и AGNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.32%
-20.70%
ORC
AGNC

Волатильность

Сравнение волатильности ORC и AGNC

Orchid Island Capital, Inc. (ORC) имеет более высокую волатильность в 16.39% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 13.73%. Это указывает на то, что ORC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.39%
13.73%
ORC
AGNC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORC и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orchid Island Capital, Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию