PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORC с AGNC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORC с AGNC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ORC (Orchid Island Capital, Inc.) and AGNC (AGNC Investment Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ORC returned -3.25%/yr vs 6.31%/yr for AGNC. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ORC и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORC показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции ORC уступали акциям AGNC по среднегодовой доходности: -3.25% против 6.31% соответственно.

ORC

1 день
1.21%
1 месяц
-2.20%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.34%
1 год
16.99%
3 года*
4.57%
5 лет*
-8.93%
10 лет*
-3.25%

AGNC

1 день
1.18%
1 месяц
-2.91%
С начала года
1.46%
6 месяцев
4.85%
1 год
30.97%
3 года*
19.07%
5 лет*
1.79%
10 лет*
6.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORC и AGNC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		0.19%12.66%9.87%-3.10%-41.63%0.07%4.75%6.68%-20.38%1.07%
AGNC
AGNC Investment Corp.		1.46%34.92%8.90%10.14%-21.65%5.20%-1.78%13.31%-2.46%23.73%

Correlation

The correlation between ORC and AGNC is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2013 г.

0.57

The correlation between ORC and AGNC shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORC:

$1.26B

AGNC:

$11.55B

EPS

ORC:

$0.85

AGNC:

$1.33

Коэффициент P/E

ORC:

7.83

AGNC:

7.73

Коэффициент PEG

ORC:

0.03

AGNC:

0.02

Коэффициент P/S

ORC:

5.59

AGNC:

4.75

Коэффициент P/B

ORC:

0.91

AGNC:

1.13

Общая выручка (12 мес.)

ORC:

$181.13M

AGNC:

$2.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORC:

$87.42M

AGNC:

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

ORC:

$197.11M

AGNC:

$3.72B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Orchid Island Capital, Inc.

AGNC Investment Corp.

Часто сравнивают с ORC:
ORC с OXLCORC с OXSQORC с OORC с HRZNORC с WPCORC с QYLGORC с JEPI
Часто сравнивают с AGNC:
AGNC с NLYAGNC с OAGNC с ARRAGNC с DXAGNC с EFCAGNC с ABRAGNC с SCHD

Доходность на риск

ORC vs. AGNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORC
Ранг доходности на риск ORC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг доходности на риск AGNC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORC c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORCAGNCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.61

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
2.23

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

1.66

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.56

5.00

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORC vs. AGNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORC на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа AGNC равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORC и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORCAGNCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.61

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.07

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.25

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.43

-0.46

Просадки

Сравнение просадок ORC и AGNC

Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и AGNC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCAGNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.77%

-54.56%

-21.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-18.71%

+2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.06%

-31.04%

-12.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.00%

-54.56%

-12.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.77%

-54.56%

-21.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.99%

-10.63%

-35.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.81%

-13.56%

-15.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

6.20%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ORC и AGNC

Текущая волатильность для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) составляет 4.36%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что ORC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCAGNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.90%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.30%

15.90%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.95%

19.31%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.81%

25.82%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.67%

25.38%

+12.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORC и AGNC

Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.96%, что больше доходности AGNC в 13.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGNC
AGNC Investment Corp.		13.99%13.43%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		20.96%20.00%18.51%21.35%29.67%17.33%15.13%16.41%16.74%18.10%15.51%19.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORC и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orchid Island Capital, Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00B2022202320242025202600
(ORC) Общая выручка
(AGNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ORC and AGNC have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGNC has higher volatility (4.90%) compared to ORC (4.36%). In terms of maximum drawdown, ORC dropped -75.77% vs AGNC's -54.56%.

AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORC и AGNC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор