PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORC с AGNC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ORC с AGNC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и AGNC Investment Corp. (AGNC).

Доходность

Сравнение доходности ORC и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORC и AGNC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		1.57%12.66%9.87%-3.10%-41.63%0.07%4.75%6.68%-20.38%1.07%
AGNC
AGNC Investment Corp.		-3.40%34.92%8.90%10.14%-21.65%5.20%-1.78%13.31%-2.46%23.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORC:

$1.16B

AGNC:

$10.97B

EPS

ORC:

$1.19

AGNC:

$1.58

Коэффициент P/E

ORC:

5.88

AGNC:

6.34

Коэффициент PEG

ORC:

0.02

AGNC:

0.02

Коэффициент P/S

ORC:

9.57

AGNC:

5.51

Коэффициент P/B

ORC:

0.84

AGNC:

1.05

Общая выручка (12 мес.)

ORC:

$101.20M

AGNC:

$1.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORC:

$97.60M

AGNC:

$1.92B

EBITDA (12 мес.)

ORC:

$356.52M

AGNC:

$4.52B

Доходность по периодам

С начала года, ORC показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью -3.40%. За последние 10 лет акции ORC уступали акциям AGNC по среднегодовой доходности: -2.83% против 6.23% соответственно.

ORC

1 день
-0.85%
1 месяц
-4.92%
С начала года
1.57%
6 месяцев
6.90%
1 год
14.12%
3 года*
4.56%
5 лет*
-9.79%
10 лет*
-2.83%

AGNC

1 день
-0.10%
1 месяц
-9.03%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
7.97%
1 год
21.99%
3 года*
15.79%
5 лет*
2.93%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Orchid Island Capital, Inc.

AGNC Investment Corp.

Часто сравнивают с ORC:
ORC с OXLCORC с OXSQORC с OORC с HRZNORC с WPCORC с QYLGORC с SPY
Часто сравнивают с AGNC:
AGNC с NLYAGNC с OAGNC с ARRAGNC с DXAGNC с EFCAGNC с ABRAGNC с STWD

Доходность на риск

ORC vs. AGNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORC
Ранг доходности на риск ORC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг доходности на риск AGNC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORC c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORCAGNCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.97

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.34

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.11

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.29

3.75

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORC vs. AGNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORC на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа AGNC равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORC и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORCAGNCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.97

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.11

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.25

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.42

-0.45

Корреляция

Корреляция между ORC и AGNC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORC и AGNC

Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.66%, что больше доходности AGNC в 14.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		20.66%20.00%18.51%21.35%29.67%17.33%15.13%16.41%16.74%18.10%15.51%19.34%
AGNC
AGNC Investment Corp.		14.37%13.43%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%

Просадки

Сравнение просадок ORC и AGNC

Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и AGNC.

Загрузка...

Показатели просадок

ORCAGNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.77%

-54.56%

-21.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.32%

-18.71%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.46%

-54.56%

-13.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.77%

-54.56%

-21.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.24%

-14.91%

-30.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.60%

-13.60%

-15.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

5.55%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ORC и AGNC

Текущая волатильность для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) составляет 8.47%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что ORC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORCAGNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

9.58%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

15.07%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.18%

22.88%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.01%

25.71%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.73%

25.31%

+12.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORC и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orchid Island Capital, Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
1.26B
(ORC) Общая выручка
(AGNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию