Сравнение ORC с AGNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и AGNC Investment Corp. (AGNC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORC или AGNC.
Основные характеристики
| ORC | AGNC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.33% | 11.35% |
| Дох-ть за 1 год | 38.98% | 35.51% |
| Дох-ть за 3 года | -18.57% | -3.00% |
| Дох-ть за 5 лет | -8.27% | 0.64% |
| Дох-ть за 10 лет | -5.40% | 3.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 1.53 |
| Коэф-т Сортино | 1.83 | 2.13 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.49 | 0.79 |
| Коэф-т Мартина | 7.46 | 8.76 |
| Индекс Язвы | 4.49% | 3.62% |
| Дневная вол-ть | 26.08% | 20.69% |
| Макс. просадка | -75.77% | -54.56% |
| Текущая просадка | -54.98% | -18.62% |
Фундаментальные показатели
| ORC | AGNC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $620.26M | $8.56B |
| EPS | $1.22 | $1.51 |
| Цена/прибыль | 6.48 | 6.40 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 17.55 |
| Общая выручка (12 мес.) | $44.63M | $2.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $31.53M | $2.88B |
| EBITDA (12 мес.) | $220.96M | $4.87B |
Корреляция
Корреляция между ORC и AGNC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ORC и AGNC
С начала года, ORC показывает доходность 8.33%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью 11.35%. За последние 10 лет акции ORC уступали акциям AGNC по среднегодовой доходности: -5.40% против 3.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORC c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORC и AGNC
Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 18.20%, что больше доходности AGNC в 14.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 18.20% | 21.35% | 23.57% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% | 16.55% | 10.73% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 14.91% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% | 19.44% |
Просадки
Сравнение просадок ORC и AGNC
Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и AGNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORC и AGNC
Текущая волатильность для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) составляет 5.89%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что ORC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORC и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orchid Island Capital, Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности