Сравнение RC с EFC
RC (Ready Capital Corporation) and EFC (Ellington Financial Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RC returned -8.90%/yr vs 9.44%/yr for EFC. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RC и EFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RC показывает доходность -18.76%, что значительно ниже, чем у EFC с доходностью 5.90%. За последние 10 лет акции RC уступали акциям EFC по среднегодовой доходности: -8.90% против 9.44% соответственно.
RC
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -18.76%
- 6 месяцев
- -18.75%
- 1 год
- -58.03%
- 3 года*
- -40.53%
- 5 лет*
- -27.83%
- 10 лет*
- -8.90%
EFC
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение доходности по годам RC и EFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC Ready Capital Corporation | -18.76% | -65.04% | -23.49% | 5.93% | -18.28% | 40.09% | -7.25% | 23.64% | 1.18% | 24.26% |
EFC Ellington Financial Inc. | 5.90% | 26.13% | 8.68% | 18.16% | -18.32% | 26.33% | -10.16% | 32.43% | 17.29% | 4.34% |
Correlation
The correlation between RC and EFC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2013 г. | 0.51 |
The correlation between RC and EFC shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RC:
$295.06M
EFC:
$1.66B
RC:
-$3.07
EFC:
$1.89
RC:
0.56
EFC:
3.52
RC:
0.22
EFC:
0.98
RC:
$525.55M
EFC:
$417.93M
RC:
$73.92M
EFC:
$347.01M
RC:
-$353.42M
EFC:
$270.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RC vs. EFC — Ранг доходности на риск
RC
EFC
Сравнение RC c EFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ready Capital Corporation (RC) и Ellington Financial Inc. (EFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RC | EFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.19 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.06 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 3.44 | -4.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RC и EFC
Максимальная просадка RC за все время составила -84.58%, что больше максимальной просадки EFC в -79.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RC и EFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RC | EFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.58% | -79.08% | -5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.41% | -17.71% | -48.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.04% | -18.86% | -64.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.58% | -34.19% | -50.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.58% | -79.08% | -5.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.92% | -0.07% | -81.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.54% | -9.90% | -8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.04% | 5.43% | +40.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности RC и EFC
Ready Capital Corporation (RC) имеет более высокую волатильность в 19.88% по сравнению с Ellington Financial Inc. (EFC) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что RC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RC | EFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.88% | 4.77% | +15.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.17% | 13.31% | +31.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.93% | 17.67% | +37.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.46% | 23.96% | +15.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.23% | 42.29% | +4.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RC и EFC
Дивидендная доходность RC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.34%, что больше доходности EFC в 11.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFC Ellington Financial Inc. | 11.41% | 11.49% | 13.20% | 14.16% | 14.55% | 9.60% | 8.49% | 9.87% | 10.70% | 12.13% | 12.56% | 14.60% |
RC Ready Capital Corporation | 15.34% | 17.66% | 16.13% | 14.24% | 14.90% | 10.62% | 10.44% | 10.38% | 11.35% | 9.77% | 11.52% | 10.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RC и EFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ready Capital Corporation и Ellington Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RC and EFC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RC has higher volatility (19.88%) compared to EFC (4.77%). In terms of maximum drawdown, RC dropped -84.58% vs EFC's -79.08%.
EFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RC и EFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор