PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DX с NREF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DX с NREF

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

DX (Dynex Capital, Inc.) and NREF (NexPoint Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, DX returned 6.05%/yr vs 7.20%/yr for NREF. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DX и NREF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynex Capital, Inc. (DX) и NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DX показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у NREF с доходностью 18.43%.

DX

1 день
0.30%
1 месяц
2.02%
С начала года
2.80%
6 месяцев
3.91%
1 год
27.03%
3 года*
17.11%
5 лет*
6.05%
10 лет*
7.88%

NREF

1 день
1.30%
1 месяц
3.05%
С начала года
18.43%
6 месяцев
19.45%
1 год
25.84%
3 года*
14.75%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DX и NREF

2026 (YTD)202520242023202220212020
DX
Dynex Capital, Inc.		2.80%29.48%13.64%11.91%-15.39%2.25%4.91%
NREF
NexPoint Real Estate Finance, Inc.		18.43%2.28%13.51%17.36%-8.90%27.81%-3.83%

Correlation

The correlation between DX and NREF is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г.

0.38

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DX:

$2.64B

NREF:

$801.68M

EPS

DX:

$1.47

NREF:

$2.16

Коэффициент P/E

DX:

8.98

NREF:

7.22

Коэффициент P/S

DX:

3.12

NREF:

4.81

Коэффициент P/B

DX:

1.01

NREF:

2.06

Общая выручка (12 мес.)

DX:

$695.85M

NREF:

$155.54M

Валовая прибыль (12 мес.)

DX:

$695.85M

NREF:

$132.51M

EBITDA (12 мес.)

DX:

$900.29M

NREF:

$152.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynex Capital, Inc.

NexPoint Real Estate Finance, Inc.

Часто сравнивают с DX:
DX с AGNCDX с RITMDX с HRZNDX с GAINDX с MAINDX с KBWDDX с REFI
Часто сравнивают с NREF:
NREF с ISWD.LNREF с NNNNREF с ONREF с ^GSPCNREF с VOONREF с ARCCNREF с VTSAX

Доходность на риск

DX vs. NREF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DX
Ранг доходности на риск DX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
NREF
Ранг доходности на риск NREF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NREF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NREF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NREF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NREF: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NREF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DX c NREF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXNREFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.08

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
1.55

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

2.01

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

5.09

+0.20

DX vs. NREF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа NREF равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DX и NREF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DX и NREF

Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки NREF в -66.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и NREF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXNREFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.12%

-66.09%

-33.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-12.92%

-2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.81%

-24.00%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.98%

-44.78%

+10.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.64%

0.00%

-29.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.76%

-16.70%

-40.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

5.11%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DX и NREF

Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 4.52%, в то время как у NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXNREFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

6.52%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

17.11%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

24.04%

-6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

33.30%

-9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.88%

45.57%

-15.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DX и NREF

Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.48%, что больше доходности NREF в 12.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DX
Dynex Capital, Inc.		15.48%14.13%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%
NREF
NexPoint Real Estate Finance, Inc.		12.84%14.20%12.75%17.40%12.59%9.87%8.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DX и NREF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и NexPoint Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
257.39M
41.79M
(DX) Общая выручка
(NREF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DX и NREF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dynex Capital, Inc. и NexPoint Real Estate Finance, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
100.0%
100.0%
Активы портфеля
DX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 257.39M при выручке в 257.39M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

NREF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NexPoint Real Estate Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.79M при выручке в 41.79M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

DX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 236.91M при выручке в 257.39M, что соответствует операционной рентабельности 92.0%.

NREF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NexPoint Real Estate Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.79M при выручке в 41.79M, что соответствует операционной рентабельности 76.1%.

DX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.36M при выручке в 257.39M, что соответствует чистой рентабельности -31.2%.

NREF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NexPoint Real Estate Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.27M при выручке в 41.79M, что соответствует чистой рентабельности 48.5%.

Часто задаваемые вопросы

DX and NREF have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NREF has higher volatility (6.52%) compared to DX (4.52%). In terms of maximum drawdown, DX dropped -99.12% vs NREF's -66.09%.

DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DX и NREF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор