PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMTG с RC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CMTG с RC

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) and RC (Ready Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, CMTG returned -38.93%/yr vs -40.53%/yr for RC. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMTG и RC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и Ready Capital Corporation (RC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMTG показывает доходность -24.51%, что значительно ниже, чем у RC с доходностью -18.76%.

CMTG

1 день
-2.53%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-24.51%
6 месяцев
-24.51%
1 год
-20.07%
3 года*
-38.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

RC

1 день
-1.12%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-18.76%
6 месяцев
-18.75%
1 год
-58.03%
3 года*
-40.53%
5 лет*
-27.83%
10 лет*
-8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMTG и RC

2026 (YTD)20252024202320222021
CMTG
Claros Mortgage Trust, Inc.		-24.51%-32.30%-64.39%2.82%-1.38%3.95%
RC
Ready Capital Corporation		-18.76%-65.04%-23.49%5.93%-18.28%3.62%

Correlation

The correlation between CMTG and RC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

0.49

The correlation between CMTG and RC has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

EPS

CMTG:

-$4.96

RC:

-$3.07

Коэффициент P/S

CMTG:

0.70

RC:

0.56

Общая выручка (12 мес.)

CMTG:

$311.27M

RC:

$525.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

CMTG:

-$65.16M

RC:

$73.92M

EBITDA (12 мес.)

CMTG:

$51.76M

RC:

-$353.42M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Claros Mortgage Trust, Inc.

Ready Capital Corporation

Часто сравнивают с CMTG:
CMTG с TWOCMTG с ITBCMTG с SPHDCMTG с MAINCMTG с KREFCMTG с ADAMCMTG с RWT
Часто сравнивают с RC:
RC с LOANRC с TRMDRC с ABRRC с FRIFXRC с REFIRC с ARCCRC с ONEQ

Доходность на риск

CMTG vs. RC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMTG
Ранг доходности на риск CMTG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
RC
Ранг доходности на риск RC: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMTG c RC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и Ready Capital Corporation (RC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMTGRCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
-1.06

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
-1.81

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.80

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.88

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

-1.26

+0.52

CMTG vs. RC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMTG на текущий момент составляет -0.32, что выше коэффициента Шарпа RC равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMTG и RC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMTG и RC

Максимальная просадка CMTG за все время составила -87.12%, примерно равная максимальной просадке RC в -84.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTG и RC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMTGRCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.12%

-84.58%

-2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.34%

-66.41%

+19.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.37%

-83.04%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.69%

-81.92%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.63%

-18.54%

-28.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.28%

46.04%

-18.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CMTG и RC

Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и Ready Capital Corporation (RC) имеют волатильность 20.31% и 19.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMTGRCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.31%

19.88%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.28%

45.17%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.30%

54.93%

+8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.62%

39.46%

+13.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.62%

47.23%

+5.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMTG и RC

CMTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMTG
Claros Mortgage Trust, Inc.		0.00%0.00%13.27%9.10%10.06%2.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RC
Ready Capital Corporation		15.34%17.66%16.13%14.24%14.90%10.62%10.44%10.38%11.35%9.77%11.52%10.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMTG и RC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Claros Mortgage Trust, Inc. и Ready Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
29.52M
-48.02M
(CMTG) Общая выручка
(RC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CMTG and RC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMTG has higher volatility (20.31%) compared to RC (19.88%). In terms of maximum drawdown, CMTG dropped -87.12% vs RC's -84.58%.

CMTG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMTG и RC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор