Сравнение ABR с ADAM
ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) and ADAM (Adamas Trust, Inc) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ABR returned 7.84%/yr vs 5.67%/yr for ADAM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABR и ADAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABR показывает доходность -26.56%, что значительно ниже, чем у ADAM с доходностью 83.85%. За последние 10 лет акции ABR превзошли акции ADAM по среднегодовой доходности: 7.84% против 5.67% соответственно.
ABR
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -26.56%
- 6 месяцев
- -27.21%
- 1 год
- -42.74%
- 3 года*
- -19.54%
- 5 лет*
- -12.04%
- 10 лет*
- 7.84%
ADAM
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 41.24%
- С начала года
- 83.85%
- 6 месяцев
- 83.85%
- 1 год
- 115.00%
- 3 года*
- 22.53%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение доходности по годам ABR и ADAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -26.56% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
ADAM Adamas Trust, Inc | 83.85% | 36.49% | -19.27% | -5.45% | -20.80% | 10.70% | -36.23% | 20.32% | 8.95% | 6.02% |
Correlation
The correlation between ABR and ADAM is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2004 г. | 0.34 |
The correlation between ABR and ADAM shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABR:
$1.13B
ADAM:
$869.05M
ABR:
$0.57
ADAM:
$1.69
ABR:
9.34
ADAM:
5.58
ABR:
1.20
ADAM:
1.22
ABR:
0.48
ADAM:
0.95
ABR:
$940.70M
ADAM:
$713.66M
ABR:
$829.57M
ADAM:
$546.72M
ABR:
$878.83M
ADAM:
$477.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABR vs. ADAM — Ранг доходности на риск
ABR
ADAM
Сравнение ABR c ADAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Adamas Trust, Inc (ADAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABR | ADAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.56 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 6.78 | -7.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 21.48 | -22.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABR и ADAM
Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, примерно равная максимальной просадке ADAM в -97.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и ADAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABR | ADAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.76% | -97.94% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.18% | -17.07% | -38.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.87% | -42.20% | -17.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.87% | -57.23% | -2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.76% | -84.01% | +11.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.65% | -57.16% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.90% | -73.64% | +31.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.20% | 5.37% | +24.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABR и ADAM
Текущая волатильность для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) составляет 11.99%, в то время как у Adamas Trust, Inc (ADAM) волатильность равна 29.82%. Это указывает на то, что ABR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABR | ADAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.99% | 29.82% | -17.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.07% | 38.21% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.56% | 46.24% | -4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.21% | 37.77% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.50% | 49.42% | -8.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABR и ADAM
Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.04%, что меньше доходности ADAM в 34.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.04% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
ADAM Adamas Trust, Inc | 34.91% | 11.78% | 13.20% | 14.07% | 15.62% | 10.75% | 6.10% | 12.84% | 13.58% | 12.97% | 14.55% | 19.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABR и ADAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbor Realty Trust, Inc. и Adamas Trust, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABR и ADAM
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
ADAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила о валовой прибыли в 229.24M при выручке в 229.24M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
ADAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила об операционной прибыли в 206.48M при выручке в 229.24M, что соответствует операционной рентабельности 90.1%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
ADAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила о чистой прибыли в 48.60M при выручке в 229.24M, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
Часто задаваемые вопросы
ABR and ADAM have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADAM has higher volatility (29.82%) compared to ABR (11.99%). In terms of maximum drawdown, ABR dropped -97.76% vs ADAM's -97.94%.
ADAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABR и ADAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор