Сравнение LOAN с RWT
LOAN (Manhattan Bridge Capital, Inc.) and RWT (Redwood Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, LOAN returned 5.35%/yr vs -1.36%/yr for RWT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOAN и RWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOAN показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у RWT с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции LOAN превзошли акции RWT по среднегодовой доходности: 5.35% против -1.36% соответственно.
LOAN
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- -1.81%
- 6 месяцев
- -4.72%
- С начала года
- -5.34%
- 1 год
- -14.71%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 5.35%
- Всё время*
- 3.12%
RWT
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- -10.01%
- С начала года
- -3.01%
- 1 год
- -5.27%
- 3 года*
- 0.96%
- 5 лет*
- -6.13%
- 10 лет*
- -1.36%
- Всё время*
- 5.19%
Сравнение доходности по годам LOAN и RWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | -5.34% | -9.37% | 22.47% | 2.12% | 5.67% | 13.92% | -10.36% | 21.90% | 1.46% | -16.15% |
RWT Redwood Trust, Inc. | -3.01% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
Correlation
The correlation between LOAN and RWT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 1999 г. | 0.05 |
The correlation between LOAN and RWT shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LOAN:
$48.00M
RWT:
$626.08M
LOAN:
$0.44
RWT:
-$0.48
LOAN:
5.67
RWT:
2.37
LOAN:
$8.47M
RWT:
$269.15M
LOAN:
$6.80M
RWT:
$1.06B
LOAN:
$5.02M
RWT:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOAN vs. RWT — Ранг доходности на риск
LOAN
RWT
Сравнение LOAN c RWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) и Redwood Trust, Inc. (RWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOAN | RWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.01 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.19 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -0.43 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOAN и RWT
Максимальная просадка LOAN за все время составила -90.93%, примерно равная максимальной просадке RWT в -88.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOAN и RWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOAN | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.93% | -88.91% | -2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.89% | -28.06% | +6.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.22% | -33.79% | +11.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.72% | -55.83% | +30.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.16% | -85.40% | +26.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.25% | -59.19% | +39.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.33% | -45.63% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 12.25% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOAN и RWT
Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) и Redwood Trust, Inc. (RWT) имеют волатильность 11.42% и 11.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOAN | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 11.52% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 30.41% | -13.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 37.45% | -14.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.11% | 35.31% | -10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.41% | 49.18% | -14.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOAN и RWT
Дивидендная доходность LOAN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что меньше доходности RWT в 14.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | 10.71% | 9.89% | 8.21% | 9.05% | 9.38% | 8.82% | 8.06% | 7.55% | 8.54% | 6.97% | 4.93% | 9.68% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.40% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOAN и RWT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manhattan Bridge Capital, Inc. и Redwood Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LOAN and RWT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWT has higher volatility (11.52%) compared to LOAN (11.42%). In terms of maximum drawdown, LOAN dropped -90.93% vs RWT's -88.91%.
RWT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOAN и RWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор