Сравнение LOAN с RWT
LOAN (Manhattan Bridge Capital, Inc.) and RWT (Redwood Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, LOAN returned 5.84%/yr vs -1.30%/yr for RWT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOAN и RWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOAN показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у RWT с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции LOAN превзошли акции RWT по среднегодовой доходности: 5.84% против -1.30% соответственно.
LOAN
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 6.40%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- -6.74%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- 5.84%
RWT
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -5.02%
- 1 год
- -4.57%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- -6.87%
- 10 лет*
- -1.30%
Сравнение доходности по годам LOAN и RWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | -1.18% | -9.37% | 22.47% | 2.12% | 5.67% | 13.92% | -10.36% | 21.90% | 1.46% | -16.15% |
RWT Redwood Trust, Inc. | -5.54% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
Correlation
The correlation between LOAN and RWT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 1999 г. | 0.05 |
The correlation between LOAN and RWT shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LOAN:
$0.44
RWT:
-$0.48
LOAN:
6.06
RWT:
2.31
LOAN:
$8.47M
RWT:
$269.15M
LOAN:
$6.80M
RWT:
$1.06B
LOAN:
$5.02M
RWT:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOAN vs. RWT — Ранг доходности на риск
LOAN
RWT
Сравнение LOAN c RWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) и Redwood Trust, Inc. (RWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOAN | RWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.01 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.19 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | -0.41 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOAN и RWT
Максимальная просадка LOAN за все время составила -90.93%, примерно равная максимальной просадке RWT в -88.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOAN и RWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOAN | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.93% | -88.91% | -2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.10% | -24.05% | +1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.22% | -33.79% | +11.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -55.83% | +23.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.16% | -85.40% | +26.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.70% | -60.25% | +44.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.39% | -45.60% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 11.15% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOAN и RWT
Текущая волатильность для Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) составляет 3.86%, в то время как у Redwood Trust, Inc. (RWT) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что LOAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOAN | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 8.90% | -5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 29.35% | -15.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.74% | 36.26% | -14.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.91% | 35.14% | -9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.38% | 49.08% | -14.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOAN и RWT
Дивидендная доходность LOAN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что меньше доходности RWT в 14.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | 10.13% | 9.89% | 8.21% | 9.05% | 9.38% | 8.82% | 8.06% | 7.55% | 8.54% | 6.97% | 4.93% | 9.68% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.78% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOAN и RWT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manhattan Bridge Capital, Inc. и Redwood Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LOAN and RWT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWT has higher volatility (8.90%) compared to LOAN (3.86%). In terms of maximum drawdown, LOAN dropped -90.93% vs RWT's -88.91%.
RWT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOAN и RWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор