Сравнение ORC с KREF
ORC (Orchid Island Capital, Inc.) and KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, ORC returned -7.24%/yr vs -11.13%/yr for KREF. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORC и KREF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORC показывает доходность 4.54%, что значительно выше, чем у KREF с доходностью -10.55%.
ORC
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 20.51%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- -7.24%
- 10 лет*
- -2.85%
KREF
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 5.85%
- С начала года
- -10.55%
- 6 месяцев
- -10.65%
- 1 год
- -11.08%
- 3 года*
- -7.37%
- 5 лет*
- -11.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORC и KREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 4.54% | 12.66% | 9.87% | -3.10% | -41.63% | 0.07% | 4.75% | 6.68% | -20.38% | -0.20% |
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | -10.55% | -9.25% | -15.80% | 9.15% | -25.89% | 27.86% | -2.82% | 16.15% | 4.26% | -0.09% |
Correlation
The correlation between ORC and KREF is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2017 г. | 0.50 |
The correlation between ORC and KREF shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORC:
$1.32B
KREF:
$456.59M
ORC:
$0.79
KREF:
-$1.59
ORC:
6.31
KREF:
1.26
ORC:
0.95
KREF:
0.42
ORC:
$181.13M
KREF:
$366.11M
ORC:
$87.42M
KREF:
$298.61M
ORC:
$197.11M
KREF:
$197.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORC vs. KREF — Ранг доходности на риск
ORC
KREF
Сравнение ORC c KREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORC | KREF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.96 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.32 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | -0.61 | +3.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORC и KREF
Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, что больше максимальной просадки KREF в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и KREF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORC | KREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.77% | -57.33% | -18.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -34.53% | +17.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.06% | -44.87% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.37% | -57.33% | -7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.64% | -48.56% | +4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.88% | -19.72% | -9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.50% | 18.25% | -10.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORC и KREF
Текущая волатильность для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) составляет 6.72%, в то время как у KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что ORC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORC | KREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 10.04% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 25.56% | -7.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 30.11% | -8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.80% | 30.07% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.73% | 30.73% | +7.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORC и KREF
Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.09%, что больше доходности KREF в 14.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 14.16% | 12.17% | 9.90% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% | 0.00% | 0.00% |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 20.09% | 20.00% | 18.51% | 21.35% | 29.67% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORC и KREF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orchid Island Capital, Inc. и KKR Real Estate Finance Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORC and KREF have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KREF has higher volatility (10.04%) compared to ORC (6.72%). In terms of maximum drawdown, ORC dropped -75.77% vs KREF's -57.33%.
ORC currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORC и KREF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор