Сравнение ORC с GPMT
ORC (Orchid Island Capital, Inc.) and GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, ORC returned -7.24%/yr vs -30.04%/yr for GPMT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORC и GPMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORC показывает доходность 4.54%, что значительно выше, чем у GPMT с доходностью -35.70%.
ORC
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 20.51%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- -7.24%
- 10 лет*
- -2.85%
GPMT
- 1 день
- 5.67%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- -35.70%
- 6 месяцев
- -34.61%
- 1 год
- -33.51%
- 3 года*
- -28.37%
- 5 лет*
- -30.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORC и GPMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 4.54% | 12.66% | 9.87% | -3.10% | -41.63% | 0.07% | 4.75% | 6.68% | -20.38% | 1.88% |
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | -35.70% | -7.03% | -49.00% | 28.79% | -48.31% | 26.55% | -41.53% | 11.51% | 11.09% | 0.98% |
Correlation
The correlation between ORC and GPMT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between ORC and GPMT has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ORC:
$1.32B
GPMT:
$71.03M
ORC:
$0.79
GPMT:
-$0.85
ORC:
6.31
GPMT:
0.53
ORC:
0.95
GPMT:
0.13
ORC:
$181.13M
GPMT:
$132.94M
ORC:
$87.42M
GPMT:
$74.25M
ORC:
$197.11M
GPMT:
$16.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORC vs. GPMT — Ранг доходности на риск
ORC
GPMT
Сравнение ORC c GPMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORC | GPMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.89 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.61 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | -1.07 | +3.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORC и GPMT
Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, что меньше максимальной просадки GPMT в -87.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и GPMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORC | GPMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.77% | -87.96% | +12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -54.89% | +38.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.06% | -74.35% | +31.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.37% | -85.60% | +21.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.64% | -85.22% | +41.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.88% | -40.94% | +12.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.50% | 31.45% | -23.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORC и GPMT
Текущая волатильность для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) составляет 6.72%, в то время как у Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что ORC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORC | GPMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 12.37% | -5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 37.61% | -19.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 45.10% | -23.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.80% | 43.96% | -14.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.73% | 85.45% | -47.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORC и GPMT
Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.09%, что больше доходности GPMT в 13.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | 13.42% | 8.33% | 10.75% | 13.47% | 17.72% | 8.54% | 6.51% | 9.14% | 8.99% | 3.95% | 0.00% | 0.00% |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 20.09% | 20.00% | 18.51% | 21.35% | 29.67% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORC и GPMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orchid Island Capital, Inc. и Granite Point Mortgage Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORC and GPMT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPMT has higher volatility (12.37%) compared to ORC (6.72%). In terms of maximum drawdown, ORC dropped -75.77% vs GPMT's -87.96%.
ORC currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORC и GPMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор