PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ORC с GPMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORC с GPMT

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

ORC (Orchid Island Capital, Inc.) and GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, ORC returned -7.46%/yr vs -30.40%/yr for GPMT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORC и GPMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORC показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у GPMT с доходностью -39.29%.

ORC

1 день
-2.04%
1 месяц
1.61%
6 месяцев
-11.75%
С начала года
2.11%
1 год
15.20%
3 года*
3.27%
5 лет*
-7.46%
10 лет*
-3.75%
Всё время*
-0.98%

GPMT

1 день
-1.45%
1 месяц
6.58%
6 месяцев
-42.41%
С начала года
-39.29%
1 год
-38.24%
3 года*
-30.93%
5 лет*
-30.40%
10 лет*
—
Всё время*
-17.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORC и GPMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		2.11%12.66%9.87%-3.10%-41.63%0.07%4.75%6.68%-20.38%1.88%
GPMT
Granite Point Mortgage Trust Inc.		-39.29%-7.03%-49.00%28.79%-48.31%26.55%-41.53%11.51%11.09%0.98%

Correlation

The correlation between ORC and GPMT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.47

Over the past year, the correlation between ORC and GPMT has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORC:

$1.02B

GPMT:

$65.17M

EPS

ORC:

$0.79

GPMT:

-$0.85

Коэффициент P/S

ORC:

6.07

GPMT:

0.49

Коэффициент P/B

ORC:

0.91

GPMT:

0.12

Общая выручка (12 мес.)

ORC:

$181.13M

GPMT:

$132.94M

Валовая прибыль (12 мес.)

ORC:

$87.42M

GPMT:

$74.25M

EBITDA (12 мес.)

ORC:

$197.11M

GPMT:

$16.09M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Orchid Island Capital, Inc.

Granite Point Mortgage Trust Inc.

Часто сравнивают с ORC:
ORC с AGNCORC с OXLCORC с OXSQORC с OORC с HRZNORC с WPCORC с JEPI
Часто сравнивают с GPMT:
GPMT с TWOGPMT с KREFGPMT с MFAGPMT с BXMTGPMT с ACREGPMT с TRTXGPMT с CIM

Доходность на риск

ORC vs. GPMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORC
Ранг доходности на риск ORC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
GPMT
Ранг доходности на риск GPMT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPMT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPMT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPMT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPMT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPMT: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORC c GPMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORCGPMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
-0.85

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
-1.13

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.87

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

-0.70

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

-1.14

+3.08

ORC vs. GPMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORC на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа GPMT равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORC и GPMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORC и GPMT

Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, что меньше максимальной просадки GPMT в -87.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и GPMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCGPMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.77%

-87.96%

+12.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.58%

-54.89%

+38.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.06%

-74.35%

+31.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.33%

-84.84%

+20.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.95%

-86.05%

+41.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.94%

-41.21%

+12.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.86%

33.56%

-25.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ORC и GPMT

Текущая волатильность для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) составляет 5.93%, в то время как у Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) волатильность равна 14.36%. Это указывает на то, что ORC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCGPMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

14.36%

-8.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.74%

37.11%

-19.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.78%

45.34%

-23.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.71%

44.04%

-14.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.75%

85.25%

-47.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORC и GPMT

Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.57%, что больше доходности GPMT в 14.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPMT
Granite Point Mortgage Trust Inc.		14.71%8.33%10.75%13.47%17.72%8.54%6.51%9.14%8.99%3.95%0.00%0.00%
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		20.57%20.00%18.51%21.35%29.67%17.33%15.13%16.41%16.74%18.10%15.51%19.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORC и GPMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orchid Island Capital, Inc. и Granite Point Mortgage Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-150.00M-100.00M-50.00M0.0050.00M100.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
26.04M
(ORC) Общая выручка
(GPMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ORC and GPMT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPMT has higher volatility (14.36%) compared to ORC (5.93%). In terms of maximum drawdown, ORC dropped -75.77% vs GPMT's -87.96%.

ORC currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORC и GPMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор