Сравнение ADAM с BXMT
ADAM (Adamas Trust, Inc) and BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ADAM returned 2.37%/yr vs 5.06%/yr for BXMT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADAM и BXMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADAM показывает доходность 28.75%, что значительно выше, чем у BXMT с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции ADAM уступали акциям BXMT по среднегодовой доходности: 2.37% против 5.06% соответственно.
ADAM
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 28.75%
- 6 месяцев
- 29.81%
- 1 год
- 56.63%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- -1.52%
- 10 лет*
- 2.37%
BXMT
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 8.56%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- -1.12%
- 10 лет*
- 5.06%
Сравнение доходности по годам ADAM и BXMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM Adamas Trust, Inc | 28.75% | 36.49% | -19.27% | -5.45% | -20.80% | 10.70% | -36.23% | 20.32% | 8.95% | 6.02% |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -1.14% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | 20.27% | -17.83% | 25.16% | 6.95% | 15.77% |
Correlation
The correlation between ADAM and BXMT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2004 г. | 0.35 |
Over the past year, ADAM and BXMT have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ADAM:
$837.75M
BXMT:
$3.12B
ADAM:
$1.70
BXMT:
$0.61
ADAM:
5.35
BXMT:
30.43
ADAM:
1.17
BXMT:
2.05
ADAM:
0.91
BXMT:
0.91
ADAM:
$713.66M
BXMT:
$1.54B
ADAM:
$546.72M
BXMT:
$960.53M
ADAM:
$477.31M
BXMT:
$957.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADAM vs. BXMT — Ранг доходности на риск
ADAM
BXMT
Сравнение ADAM c BXMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adamas Trust, Inc (ADAM) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADAM | BXMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.08 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 0.72 | +2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | 1.68 | +8.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADAM | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 0.40 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.04 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.16 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.08 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок ADAM и BXMT
Максимальная просадка ADAM за все время составила -97.94%, примерно равная максимальной просадке BXMT в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAM и BXMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADAM | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.94% | -97.98% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -12.02% | -5.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.20% | -23.29% | -18.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.24% | -43.02% | -15.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.01% | -67.86% | -16.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.00% | -33.64% | -36.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.68% | -49.07% | -24.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 5.11% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADAM и BXMT
Adamas Trust, Inc (ADAM) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) имеют волатильность 7.96% и 7.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADAM | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 7.68% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.47% | 16.61% | +8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.89% | 21.60% | +10.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.64% | 27.74% | +6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.27% | 32.61% | +15.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADAM и BXMT
Дивидендная доходность ADAM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что меньше доходности BXMT в 10.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM Adamas Trust, Inc | 9.78% | 11.78% | 13.20% | 14.07% | 15.62% | 10.75% | 6.10% | 12.84% | 13.58% | 12.97% | 14.55% | 19.14% |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 10.19% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADAM и BXMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adamas Trust, Inc и Blackstone Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADAM и BXMT
ADAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила о валовой прибыли в 229.24M при выручке в 229.24M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BXMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 77.44M при выручке в 380.15M, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
ADAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила об операционной прибыли в 206.48M при выручке в 229.24M, что соответствует операционной рентабельности 90.1%.
BXMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 48.65M при выручке в 380.15M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
ADAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила о чистой прибыли в 48.60M при выручке в 229.24M, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
BXMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.30M при выручке в 380.15M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.
Часто задаваемые вопросы
ADAM and BXMT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADAM has higher volatility (7.96%) compared to BXMT (7.68%). In terms of maximum drawdown, ADAM dropped -97.94% vs BXMT's -97.98%.
ADAM currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADAM и BXMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор