Сравнение ADAM с BXMT
ADAM (Adamas Trust, Inc) and BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ADAM returned 5.11%/yr vs 4.56%/yr for BXMT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADAM и BXMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADAM показывает доходность 79.56%, что значительно выше, чем у BXMT с доходностью -4.24%. За последние 10 лет акции ADAM превзошли акции BXMT по среднегодовой доходности: 5.11% против 4.56% соответственно.
ADAM
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- 55.12%
- С начала года
- 79.56%
- 1 год
- 105.96%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 5.11%
BXMT
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -2.55%
- 6 месяцев
- -6.06%
- С начала года
- -4.24%
- 1 год
- -2.39%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- 4.56%
Сравнение доходности по годам ADAM и BXMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM Adamas Trust, Inc | 79.56% | 36.49% | -19.27% | -5.45% | -20.80% | 10.70% | -36.23% | 20.32% | 8.95% | 6.02% |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -4.24% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | 20.27% | -17.83% | 25.16% | 6.95% | 15.77% |
Correlation
The correlation between ADAM and BXMT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2004 г. | 0.35 |
Over the past year, ADAM and BXMT have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ADAM:
$828.52M
BXMT:
$2.93B
ADAM:
$1.69
BXMT:
$0.61
ADAM:
5.45
BXMT:
28.63
ADAM:
1.19
BXMT:
1.93
ADAM:
0.93
BXMT:
0.86
ADAM:
$713.66M
BXMT:
$1.54B
ADAM:
$546.72M
BXMT:
$960.53M
ADAM:
$477.31M
BXMT:
$957.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADAM vs. BXMT — Ранг доходности на риск
ADAM
BXMT
Сравнение ADAM c BXMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adamas Trust, Inc (ADAM) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADAM | BXMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.00 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.24 | -0.17 | +6.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.63 | -0.38 | +20.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADAM и BXMT
Максимальная просадка ADAM за все время составила -97.94%, примерно равная максимальной просадке BXMT в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAM и BXMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADAM | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.94% | -97.98% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -14.51% | -2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.20% | -23.29% | -18.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.23% | -43.02% | -14.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.01% | -67.86% | -16.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.16% | -35.72% | -22.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.60% | -49.02% | -24.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 6.29% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADAM и BXMT
Adamas Trust, Inc (ADAM) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что ADAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADAM | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 6.84% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.34% | 17.03% | +21.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.17% | 22.16% | +24.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.70% | 27.74% | +9.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.40% | 32.64% | +16.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADAM и BXMT
Дивидендная доходность ADAM за последние двенадцать месяцев составляет около 35.75%, что больше доходности BXMT в 10.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM Adamas Trust, Inc | 35.75% | 11.78% | 13.20% | 14.07% | 15.62% | 10.75% | 6.10% | 12.84% | 13.58% | 12.97% | 14.55% | 19.14% |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 10.81% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADAM и BXMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adamas Trust, Inc и Blackstone Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADAM и BXMT
ADAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила о валовой прибыли в 229.24M при выручке в 229.24M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BXMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 77.44M при выручке в 380.15M, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
ADAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила об операционной прибыли в 206.48M при выручке в 229.24M, что соответствует операционной рентабельности 90.1%.
BXMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 48.65M при выручке в 380.15M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
ADAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила о чистой прибыли в 48.60M при выручке в 229.24M, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
BXMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.30M при выручке в 380.15M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.
Часто задаваемые вопросы
ADAM and BXMT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADAM has higher volatility (8.37%) compared to BXMT (6.84%). In terms of maximum drawdown, ADAM dropped -97.94% vs BXMT's -97.98%.
ADAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADAM и BXMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор