PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RC с ABR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RC с ABR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RC (Ready Capital Corporation) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RC returned -10.07%/yr vs 7.91%/yr for ABR. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RC и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ready Capital Corporation (RC) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RC показывает доходность -27.99%, а ABR немного выше – -27.11%. За последние 10 лет акции RC уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: -10.07% против 7.91% соответственно.

RC

1 день
-6.02%
1 месяц
-16.13%
С начала года
-27.99%
6 месяцев
-43.27%
1 год
-60.80%
3 года*
-41.58%
5 лет*
-28.80%
10 лет*
-10.07%

ABR

1 день
-2.21%
1 месяц
-30.75%
С начала года
-27.11%
6 месяцев
-37.77%
1 год
-38.26%
3 года*
-17.08%
5 лет*
-12.88%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RC и ABR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RC
Ready Capital Corporation		-27.99%-65.04%-23.49%5.93%-18.28%40.09%-7.25%23.64%1.18%24.26%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		-27.11%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%10.04%55.19%30.04%26.60%

Correlation

The correlation between RC and ABR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2013 г.

0.50

The correlation between RC and ABR shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RC:

$261.53M

ABR:

$1.12B

EPS

RC:

-$3.06

ABR:

$0.57

Коэффициент P/S

RC:

0.50

ABR:

1.19

Коэффициент P/B

RC:

0.20

ABR:

0.48

Общая выручка (12 мес.)

RC:

$525.55M

ABR:

$940.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

RC:

$73.92M

ABR:

$829.57M

EBITDA (12 мес.)

RC:

-$353.42M

ABR:

$878.83M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ready Capital Corporation

Arbor Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с RC:
RC с LOANRC с TRMDRC с FRIFXRC с REFIRC с ARCCRC с ONEQRC с XLK
Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с PFG

Доходность на риск

RC vs. ABR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RC
Ранг доходности на риск RC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RC: 77
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RC c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ready Capital Corporation (RC) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCABRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
-0.94

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.07
-1.23

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.84

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.72

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

-1.43

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RC vs. ABR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RC на текущий момент составляет -1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABR равному -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RC и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCABRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.16

-0.94

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.75

-0.35

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.22

0.20

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.05

-0.23

Просадки

Сравнение просадок RC и ABR

Максимальная просадка RC за все время составила -84.58%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RC и ABR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCABRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.58%

-97.76%

+13.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.41%

-53.05%

-13.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.04%

-57.96%

-25.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.58%

-57.96%

-26.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.58%

-72.76%

-11.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.97%

-57.96%

-26.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.21%

-41.86%

+23.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.15%

26.77%

+16.38%

Волатильность

Сравнение волатильности RC и ABR

Ready Capital Corporation (RC) имеет более высокую волатильность в 22.52% по сравнению с Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) с волатильностью 21.37%. Это указывает на то, что RC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCABRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.52%

21.37%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.93%

33.44%

+10.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.55%

40.99%

+11.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.75%

37.09%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.90%

40.39%

+6.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RC и ABR

Дивидендная доходность RC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.31%, что меньше доходности ABR в 20.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		20.19%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%
RC
Ready Capital Corporation		17.31%17.66%16.13%14.24%14.90%10.62%10.44%10.38%11.35%9.77%11.52%10.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RC и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ready Capital Corporation и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
-48.02M
25.74M
(RC) Общая выручка
(ABR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RC and ABR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RC has higher volatility (22.52%) compared to ABR (21.37%). In terms of maximum drawdown, RC dropped -84.58% vs ABR's -97.76%.

ABR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RC и ABR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор