Сравнение RC с ABR
RC (Ready Capital Corporation) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RC returned -9.40%/yr vs 7.36%/yr for ABR. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RC и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RC показывает доходность -23.86%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -29.17%. За последние 10 лет акции RC уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: -9.40% против 7.36% соответственно.
RC
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- -24.90%
- С начала года
- -23.86%
- 1 год
- -60.08%
- 3 года*
- -42.28%
- 5 лет*
- -28.21%
- 10 лет*
- -9.40%
ABR
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- -33.05%
- С начала года
- -29.17%
- 1 год
- -48.44%
- 3 года*
- -22.64%
- 5 лет*
- -12.57%
- 10 лет*
- 7.36%
Сравнение доходности по годам RC и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC Ready Capital Corporation | -23.86% | -65.04% | -23.49% | 5.93% | -18.28% | 40.09% | -7.25% | 23.64% | 1.18% | 24.26% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -29.17% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between RC and ABR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2013 г. | 0.50 |
The correlation between RC and ABR shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RC:
$270.96M
ABR:
$990.66M
RC:
-$3.07
ABR:
$0.57
RC:
0.52
ABR:
1.16
RC:
0.21
ABR:
0.46
RC:
$525.55M
ABR:
$940.70M
RC:
$73.92M
ABR:
$829.57M
RC:
-$353.42M
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RC vs. ABR — Ранг доходности на риск
RC
ABR
Сравнение RC c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ready Capital Corporation (RC) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RC | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.78 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.86 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.49 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RC и ABR
Максимальная просадка RC за все время составила -84.58%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RC и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RC | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.58% | -97.76% | +13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.98% | -56.51% | -8.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.04% | -61.06% | -21.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.58% | -61.06% | -23.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.58% | -72.76% | -11.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.05% | -59.15% | -23.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -41.94% | +23.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.21% | 32.49% | +13.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности RC и ABR
Ready Capital Corporation (RC) имеет более высокую волатильность в 16.29% по сравнению с Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что RC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RC | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.29% | 10.36% | +5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.44% | 34.23% | +11.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.09% | 41.78% | +13.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.53% | 37.28% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.31% | 40.55% | +6.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RC и ABR
Дивидендная доходность RC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, что меньше доходности ABR в 20.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.78% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
RC Ready Capital Corporation | 9.45% | 17.66% | 16.13% | 14.24% | 14.90% | 10.62% | 10.44% | 10.38% | 11.35% | 9.77% | 11.52% | 10.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RC и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ready Capital Corporation и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RC and ABR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RC has higher volatility (16.29%) compared to ABR (10.36%). In terms of maximum drawdown, RC dropped -84.58% vs ABR's -97.76%.
RC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.09 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RC и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор