PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RC с ABR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности RC и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ready Capital Corporation (RC) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.99%
15.21%
RC
ABR

Доходность по периодам

С начала года, RC показывает доходность -21.62%, что значительно ниже, чем у ABR с доходностью 8.00%. За последние 10 лет акции RC уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 2.87% против 18.98% соответственно.


RC

С начала года

-21.62%

1 месяц

4.17%

6 месяцев

-6.20%

1 год

-17.98%

5 лет (среднегодовая)

-2.02%

10 лет (среднегодовая)

2.87%

ABR

С начала года

8.00%

1 месяц

-2.13%

6 месяцев

16.43%

1 год

34.71%

5 лет (среднегодовая)

10.42%

10 лет (среднегодовая)

18.98%

Фундаментальные показатели


RCABR
Рыночная капитализация$1.23B$2.73B
EPS-$0.72$1.33
Общая выручка (12 мес.)$894.65M$1.51B
Валовая прибыль (12 мес.)$809.56M$658.47M
EBITDA (12 мес.)$228.11M$421.12M

Основные характеристики


RCABR
Коэф-т Шарпа-0.590.89
Коэф-т Сортино-0.661.36
Коэф-т Омега0.921.19
Коэф-т Кальмара-0.431.25
Коэф-т Мартина-0.842.80
Индекс Язвы20.22%12.30%
Дневная вол-ть29.16%38.80%
Макс. просадка-76.33%-97.75%
Текущая просадка-34.78%-4.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между RC и ABR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RC c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ready Capital Corporation (RC) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RC, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.590.89
Коэффициент Сортино RC, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.661.36
Коэффициент Омега RC, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.921.19
Коэффициент Кальмара RC, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.431.25
Коэффициент Мартина RC, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.842.80
RC
ABR

Показатель коэффициента Шарпа RC на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа ABR равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RC и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.59
0.89
RC
ABR

Дивиденды

Сравнение дивидендов RC и ABR

Дивидендная доходность RC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.86%, что больше доходности ABR в 11.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RC
Ready Capital Corporation
15.86%14.24%14.90%10.62%10.44%10.38%11.35%9.77%13.75%10.61%9.28%13.23%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
11.86%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%7.51%

Просадки

Сравнение просадок RC и ABR

Максимальная просадка RC за все время составила -76.33%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RC и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-34.78%
-4.69%
RC
ABR

Волатильность

Сравнение волатильности RC и ABR

Ready Capital Corporation (RC) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что RC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.02%
5.61%
RC
ABR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RC и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ready Capital Corporation и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию