PortfoliosLab logo
Сравнение RC с ABR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RC и ABR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RC и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ready Capital Corporation (RC) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.19%
397.18%
RC
ABR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RC:

-1.05

ABR:

-0.08

Коэф-т Сортино

RC:

-1.34

ABR:

0.15

Коэф-т Омега

RC:

0.79

ABR:

1.02

Коэф-т Кальмара

RC:

-0.72

ABR:

-0.10

Коэф-т Мартина

RC:

-1.86

ABR:

-0.26

Индекс Язвы

RC:

23.23%

ABR:

11.72%

Дневная вол-ть

RC:

41.26%

ABR:

37.81%

Макс. просадка

RC:

-76.33%

ABR:

-97.75%

Текущая просадка

RC:

-57.67%

ABR:

-23.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RC:

$763.40M

ABR:

$2.17B

EPS

RC:

-$2.52

ABR:

$1.18

Коэффициент P/S

RC:

5.91

ABR:

3.46

Коэффициент P/B

RC:

0.44

ABR:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

RC:

$334.49M

ABR:

$465.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

RC:

$289.75M

ABR:

$465.28M

EBITDA (12 мес.)

RC:

-$175.01M

ABR:

$279.37M

Доходность по периодам

С начала года, RC показывает доходность -33.52%, что значительно ниже, чем у ABR с доходностью -15.53%. За последние 10 лет акции RC уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: -1.56% против 16.05% соответственно.


RC

С начала года

-33.52%

1 месяц

-8.77%

6 месяцев

-31.51%

1 год

-43.04%

5 лет

4.05%

10 лет

-1.56%

ABR

С начала года

-15.53%

1 месяц

-4.00%

6 месяцев

-20.36%

1 год

-0.13%

5 лет

24.39%

10 лет

16.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RC и ABR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RC
Ранг риск-скорректированной доходности RC, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

ABR
Ранг риск-скорректированной доходности ABR, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RC c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ready Capital Corporation (RC) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RC, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RC: -1.05
ABR: -0.08
Коэффициент Сортино RC, с текущим значением в -1.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RC: -1.34
ABR: 0.15
Коэффициент Омега RC, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RC: 0.79
ABR: 1.02
Коэффициент Кальмара RC, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RC: -0.72
ABR: -0.10
Коэффициент Мартина RC, с текущим значением в -1.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RC: -1.86
ABR: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа RC на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа ABR равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RC и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.05
-0.08
RC
ABR

Дивиденды

Сравнение дивидендов RC и ABR

Дивидендная доходность RC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.93%, что больше доходности ABR в 15.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RC
Ready Capital Corporation
20.93%16.13%14.24%14.90%10.62%10.44%10.38%11.35%9.77%13.75%10.61%9.28%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
15.23%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%

Просадки

Сравнение просадок RC и ABR

Максимальная просадка RC за все время составила -76.33%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RC и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.67%
-23.10%
RC
ABR

Волатильность

Сравнение волатильности RC и ABR

Ready Capital Corporation (RC) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеют волатильность 15.70% и 15.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.70%
15.31%
RC
ABR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RC и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ready Capital Corporation и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию