Сравнение TWO с GPMT
TWO (Two Harbors Investment Corp.) and GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, TWO returned -1.24%/yr vs -30.40%/yr for GPMT. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TWO и GPMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWO показывает доходность 26.23%, что значительно выше, чем у GPMT с доходностью -39.29%.
TWO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- -9.02%
- С начала года
- 26.23%
- 1 год
- 38.97%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- -1.24%
- 10 лет*
- -3.13%
- Всё время*
- 2.85%
GPMT
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- -42.41%
- С начала года
- -39.29%
- 1 год
- -38.24%
- 3 года*
- -30.93%
- 5 лет*
- -30.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -17.35%
Сравнение доходности по годам TWO и GPMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWO Two Harbors Investment Corp. | 26.23% | 2.52% | -2.73% | 2.31% | -23.25% | 0.03% | -52.19% | 28.73% | -10.33% | 3.48% |
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | -39.29% | -7.03% | -49.00% | 28.79% | -48.31% | 26.55% | -41.53% | 11.51% | 11.09% | 0.98% |
Correlation
The correlation between TWO and GPMT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between TWO and GPMT has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TWO:
$1.27B
GPMT:
$65.17M
TWO:
-$5.12
GPMT:
-$0.85
TWO:
1.54
GPMT:
0.49
TWO:
$546.33M
GPMT:
$132.94M
TWO:
$524.61M
GPMT:
$74.25M
TWO:
-$7.58M
GPMT:
$16.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWO vs. GPMT — Ранг доходности на риск
TWO
GPMT
Сравнение TWO c GPMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Two Harbors Investment Corp. (TWO) и Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWO | GPMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.87 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | -0.70 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | -1.14 | +4.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWO и GPMT
Максимальная просадка TWO за все время составила -84.71%, примерно равная максимальной просадке GPMT в -87.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWO и GPMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWO | GPMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.71% | -87.96% | +3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.81% | -54.89% | +18.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.81% | -74.35% | +37.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.13% | -84.84% | +33.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.34% | -86.05% | +29.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -41.21% | +12.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.92% | 33.56% | -20.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWO и GPMT
Текущая волатильность для Two Harbors Investment Corp. (TWO) составляет 1.55%, в то время как у Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) волатильность равна 14.36%. Это указывает на то, что TWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWO | GPMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 14.36% | -12.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.18% | 37.11% | -4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.22% | 45.34% | -5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.77% | 44.04% | -11.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.99% | 85.25% | -37.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWO и GPMT
Дивидендная доходность TWO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.24%, что меньше доходности GPMT в 14.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | 14.71% | 8.33% | 10.75% | 13.47% | 17.72% | 8.54% | 6.51% | 9.14% | 8.99% | 3.95% | 0.00% | 0.00% |
TWO Two Harbors Investment Corp. | 11.24% | 15.52% | 15.22% | 15.08% | 12.94% | 11.79% | 7.85% | 11.42% | 14.64% | 23.31% | 10.67% | 12.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TWO и GPMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Two Harbors Investment Corp. и Granite Point Mortgage Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TWO and GPMT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPMT has higher volatility (14.36%) compared to TWO (1.55%). In terms of maximum drawdown, TWO dropped -84.71% vs GPMT's -87.96%.
TWO currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWO и GPMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор