Сравнение AGNC с RC
AGNC (AGNC Investment Corp.) and RC (Ready Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, AGNC returned 6.66%/yr vs -9.97%/yr for RC. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGNC и RC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGNC показывает доходность 8.86%, что значительно выше, чем у RC с доходностью -28.51%. За последние 10 лет акции AGNC превзошли акции RC по среднегодовой доходности: 6.66% против -9.97% соответственно.
AGNC
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- 6.36%
- 6 месяцев
- -2.18%
- С начала года
- 8.86%
- 1 год
- 35.55%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 6.66%
- Всё время*
- 11.62%
RC
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -11.50%
- 6 месяцев
- -32.53%
- С начала года
- -28.51%
- 1 год
- -61.62%
- 3 года*
- -43.46%
- 5 лет*
- -29.21%
- 10 лет*
- -9.97%
- Всё время*
- -7.79%
Сравнение доходности по годам AGNC и RC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 8.86% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 13.31% | -2.46% | 23.73% |
RC Ready Capital Corporation | -28.51% | -65.04% | -23.49% | 5.93% | -18.28% | 40.09% | -7.25% | 23.64% | 1.18% | 24.26% |
Correlation
The correlation between AGNC and RC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2013 г. | 0.48 |
The correlation between AGNC and RC shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGNC:
$12.54B
RC:
$254.44M
AGNC:
$2.00
RC:
-$3.07
AGNC:
3.92
RC:
0.49
AGNC:
1.20
RC:
0.19
AGNC:
$3.09B
RC:
$525.55M
AGNC:
$2.34B
RC:
$73.92M
AGNC:
$3.91B
RC:
-$353.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGNC vs. RC — Ранг доходности на риск
AGNC
RC
Сравнение AGNC c RC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Ready Capital Corporation (RC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGNC | RC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.78 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | -0.95 | +2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | -1.32 | +6.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGNC и RC
Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки RC в -84.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и RC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGNC | RC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | -84.58% | +30.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.71% | -64.98% | +46.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.04% | -82.98% | +51.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.28% | -84.58% | +34.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.56% | -84.58% | +30.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -84.09% | +79.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.51% | -18.81% | +5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 46.56% | -39.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGNC и RC
Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNC) составляет 6.27%, в то время как у Ready Capital Corporation (RC) волатильность равна 16.97%. Это указывает на то, что AGNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGNC | RC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 16.97% | -10.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 45.47% | -28.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 55.37% | -35.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.76% | 39.57% | -13.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.46% | 47.36% | -21.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNC и RC
Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.19%, что больше доходности RC в 10.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 13.19% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
RC Ready Capital Corporation | 10.06% | 17.66% | 16.13% | 14.24% | 14.90% | 10.62% | 10.44% | 10.38% | 11.35% | 9.77% | 11.52% | 10.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGNC и RC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Ready Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AGNC and RC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RC has higher volatility (16.97%) compared to AGNC (6.27%). In terms of maximum drawdown, AGNC dropped -54.56% vs RC's -84.58%.
AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGNC и RC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор