Сравнение ABR с ORC
ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) and ORC (Orchid Island Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ABR returned 7.12%/yr vs -3.75%/yr for ORC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABR и ORC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABR показывает доходность -30.82%, что значительно ниже, чем у ORC с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции ABR превзошли акции ORC по среднегодовой доходности: 7.12% против -3.75% соответственно.
ABR
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -3.27%
- 6 месяцев
- -35.09%
- С начала года
- -30.82%
- 1 год
- -49.20%
- 3 года*
- -23.96%
- 5 лет*
- -13.11%
- 10 лет*
- 7.12%
- Всё время*
- 2.24%
ORC
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- -11.75%
- С начала года
- 2.11%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- -7.46%
- 10 лет*
- -3.75%
- Всё время*
- -0.98%
Сравнение доходности по годам ABR и ORC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -30.82% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 2.11% | 12.66% | 9.87% | -3.10% | -41.63% | 0.07% | 4.75% | 6.68% | -20.38% | 1.07% |
Correlation
The correlation between ABR and ORC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2013 г. | 0.42 |
The correlation between ABR and ORC shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABR:
$967.58M
ORC:
$1.02B
ABR:
$0.57
ORC:
$0.79
ABR:
8.80
ORC:
8.50
ABR:
1.13
ORC:
6.07
ABR:
0.45
ORC:
0.91
ABR:
$940.70M
ORC:
$181.13M
ABR:
$829.57M
ORC:
$87.42M
ABR:
$878.83M
ORC:
$197.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABR vs. ORC — Ранг доходности на риск
ABR
ORC
Сравнение ABR c ORC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABR | ORC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.14 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 0.92 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 1.94 | -3.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABR и ORC
Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и ORC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABR | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.76% | -75.77% | -21.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.51% | -16.58% | -39.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.06% | -43.06% | -18.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.06% | -64.33% | +3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.76% | -75.77% | +3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.10% | -44.95% | -15.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.94% | -28.94% | -13.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.86% | 7.86% | +25.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABR и ORC
Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с Orchid Island Capital, Inc. (ORC) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABR | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | 5.93% | +4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.00% | 17.74% | +16.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.86% | 21.78% | +20.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.27% | 29.71% | +7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.57% | 37.75% | +2.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABR и ORC
Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 21.27%, что больше доходности ORC в 20.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 21.27% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 20.57% | 20.00% | 18.51% | 21.35% | 29.67% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABR и ORC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbor Realty Trust, Inc. и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ABR and ORC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (10.74%) compared to ORC (5.93%). In terms of maximum drawdown, ABR dropped -97.76% vs ORC's -75.77%.
ORC currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABR и ORC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор