PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RITM с DX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RITM с DX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rithm Capital Corp. (RITM) и Dynex Capital, Inc. (DX).

Доходность

Сравнение доходности RITM и DX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rithm Capital Corp. (RITM) и Dynex Capital, Inc. (DX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RITM и DX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RITM
Rithm Capital Corp.		-13.12%10.06%11.07%45.60%-14.44%17.07%-34.36%28.46%-10.35%27.83%
DX
Dynex Capital, Inc.		-4.34%29.48%13.64%11.91%-15.39%2.25%17.09%11.12%-8.46%13.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RITM:

$4.73T

DX:

$2.00B

EPS

RITM:

$0.00

DX:

$2.35

Коэффициент P/E

RITM:

2.43K

DX:

5.43

Коэффициент P/S

RITM:

1.41K

DX:

11.80

Коэффициент P/B

RITM:

625.97

DX:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

RITM:

$1.12B

DX:

$146.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

RITM:

$3.30B

DX:

$404.00K

EBITDA (12 мес.)

RITM:

$903.62M

DX:

$150.39M

Доходность по периодам

С начала года, RITM показывает доходность -13.12%, что значительно ниже, чем у DX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции RITM превзошли акции DX по среднегодовой доходности: 8.37% против 7.51% соответственно.

RITM

1 день
-0.11%
1 месяц
-6.14%
С начала года
-13.12%
6 месяцев
-13.65%
1 год
-11.39%
3 года*
15.23%
5 лет*
6.17%
10 лет*
8.37%

DX

1 день
-0.08%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
10.17%
1 год
15.12%
3 года*
17.08%
5 лет*
4.55%
10 лет*
7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rithm Capital Corp.

Dynex Capital, Inc.

Часто сравнивают с RITM:
RITM с AGNCRITM с NLYRITM с ARCCRITM с ORITM с ABRRITM с MAINRITM с JEPI
Часто сравнивают с DX:
DX с AGNCDX с HRZNDX с GAINDX с MAINDX с REFIDX с PSTLDX с KBWD

Доходность на риск

RITM vs. DX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RITM
Ранг доходности на риск RITM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RITM: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RITM: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RITM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RITM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RITM: 1919
Ранг коэф-та Мартина
DX
Ранг доходности на риск DX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RITM c DX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rithm Capital Corp. (RITM) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RITMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

0.75

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.45

1.08

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.15

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

0.97

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.16

3.13

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RITM vs. DX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RITM на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа DX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RITM и DX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RITMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

0.75

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.19

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.25

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.17

+0.05

Корреляция

Корреляция между RITM и DX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RITM и DX

Дивидендная доходность RITM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что меньше доходности DX в 16.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RITM
Rithm Capital Corp.		7.92%9.17%9.23%9.36%12.24%8.40%5.03%12.41%14.07%11.07%11.70%14.39%
DX
Dynex Capital, Inc.		16.00%14.13%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%

Просадки

Сравнение просадок RITM и DX

Максимальная просадка RITM за все время составила -81.11%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITM и DX.

Загрузка...

Показатели просадок

RITMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.11%

-99.12%

+18.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.31%

-15.27%

-12.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.61%

-38.69%

+2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.11%

-56.76%

-24.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.50%

-34.53%

+13.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.93%

-56.93%

+41.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.98%

4.74%

+5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RITM и DX

Rithm Capital Corp. (RITM) и Dynex Capital, Inc. (DX) имеют волатильность 8.31% и 8.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RITMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

8.05%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

13.03%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

20.18%

+5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.44%

23.81%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.10%

29.86%

+10.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RITM и DX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rithm Capital Corp. и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-3.00B-2.00B-1.00B0.001.00B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-2.77B
0
(RITM) Общая выручка
(DX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию