Сравнение GPMT с RC
GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) and RC (Ready Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, GPMT returned -30.04%/yr vs -27.83%/yr for RC. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GPMT и RC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPMT показывает доходность -35.70%, что значительно ниже, чем у RC с доходностью -18.76%.
GPMT
- 1 день
- 5.67%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- -35.70%
- 6 месяцев
- -34.61%
- 1 год
- -33.51%
- 3 года*
- -28.37%
- 5 лет*
- -30.04%
- 10 лет*
- —
RC
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -18.76%
- 6 месяцев
- -18.75%
- 1 год
- -58.03%
- 3 года*
- -40.53%
- 5 лет*
- -27.83%
- 10 лет*
- -8.90%
Сравнение доходности по годам GPMT и RC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | -35.70% | -7.03% | -49.00% | 28.79% | -48.31% | 26.55% | -41.53% | 11.51% | 11.09% | 0.98% |
RC Ready Capital Corporation | -18.76% | -65.04% | -23.49% | 5.93% | -18.28% | 40.09% | -7.25% | 23.64% | 1.18% | 8.25% |
Correlation
The correlation between GPMT and RC is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between GPMT and RC has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GPMT:
$71.03M
RC:
$295.06M
GPMT:
-$0.85
RC:
-$3.07
GPMT:
0.53
RC:
0.56
GPMT:
0.13
RC:
0.22
GPMT:
$132.94M
RC:
$525.55M
GPMT:
$74.25M
RC:
$73.92M
GPMT:
$16.09M
RC:
-$353.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPMT vs. RC — Ранг доходности на риск
GPMT
RC
Сравнение GPMT c RC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) и Ready Capital Corporation (RC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPMT | RC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.80 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.88 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -1.26 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPMT и RC
Максимальная просадка GPMT за все время составила -87.96%, примерно равная максимальной просадке RC в -84.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMT и RC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPMT | RC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.96% | -84.58% | -3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.89% | -66.41% | +11.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.35% | -83.04% | +8.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.60% | -84.58% | -1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.22% | -81.92% | -3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.94% | -18.54% | -22.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.45% | 46.04% | -14.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPMT и RC
Текущая волатильность для Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) составляет 12.37%, в то время как у Ready Capital Corporation (RC) волатильность равна 19.88%. Это указывает на то, что GPMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPMT | RC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.37% | 19.88% | -7.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.61% | 45.17% | -7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.10% | 54.93% | -9.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.96% | 39.46% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.45% | 47.23% | +38.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMT и RC
Дивидендная доходность GPMT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что меньше доходности RC в 15.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | 13.42% | 8.33% | 10.75% | 13.47% | 17.72% | 8.54% | 6.51% | 9.14% | 8.99% | 3.95% | 0.00% | 0.00% |
RC Ready Capital Corporation | 15.34% | 17.66% | 16.13% | 14.24% | 14.90% | 10.62% | 10.44% | 10.38% | 11.35% | 9.77% | 11.52% | 10.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPMT и RC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Point Mortgage Trust Inc. и Ready Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GPMT and RC have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RC has higher volatility (19.88%) compared to GPMT (12.37%). In terms of maximum drawdown, GPMT dropped -87.96% vs RC's -84.58%.
GPMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPMT и RC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор