Сравнение LOAN с CHMI
LOAN (Manhattan Bridge Capital, Inc.) and CHMI (Cherry Hill Mortgage Investment Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, LOAN returned 5.84%/yr vs -4.90%/yr for CHMI. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOAN и CHMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOAN показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у CHMI с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции LOAN превзошли акции CHMI по среднегодовой доходности: 5.84% против -4.90% соответственно.
LOAN
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 6.40%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- -6.74%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- 5.84%
CHMI
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- -5.82%
- 3 года*
- -7.37%
- 5 лет*
- -11.98%
- 10 лет*
- -4.90%
Сравнение доходности по годам LOAN и CHMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | -1.18% | -9.37% | 22.47% | 2.12% | 5.67% | 13.92% | -10.36% | 21.90% | 1.46% | -16.15% |
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | -1.65% | 14.92% | -21.94% | -18.91% | -17.19% | 1.54% | -28.09% | -6.76% | 9.80% | 10.00% |
Correlation
The correlation between LOAN and CHMI is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
LOAN:
$51.32M
CHMI:
$88.19M
LOAN:
$0.44
CHMI:
$0.59
LOAN:
10.24
CHMI:
4.06
LOAN:
5.30
CHMI:
0.15
LOAN:
6.06
CHMI:
2.02
LOAN:
1.19
CHMI:
0.55
LOAN:
$8.47M
CHMI:
$43.39M
LOAN:
$6.80M
CHMI:
$35.08M
LOAN:
$5.02M
CHMI:
$38.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOAN vs. CHMI — Ранг доходности на риск
LOAN
CHMI
Сравнение LOAN c CHMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) и Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOAN | CHMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.00 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.24 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | -0.55 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOAN и CHMI
Максимальная просадка LOAN за все время составила -90.93%, что больше максимальной просадки CHMI в -81.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOAN и CHMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOAN | CHMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.93% | -81.93% | -9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.10% | -24.83% | +2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.22% | -40.35% | +18.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -60.55% | +27.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.16% | -81.93% | +22.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.70% | -62.45% | +46.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.39% | -28.70% | -17.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 10.64% | +3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOAN и CHMI
Текущая волатильность для Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) составляет 3.86%, в то время как у Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что LOAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOAN | CHMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 8.32% | -4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 20.46% | -6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.74% | 32.08% | -10.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.91% | 32.43% | -6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.38% | 42.95% | -8.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOAN и CHMI
Дивидендная доходность LOAN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что меньше доходности CHMI в 18.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | 18.67% | 19.61% | 22.73% | 17.82% | 18.62% | 13.06% | 13.24% | 12.20% | 12.03% | 10.89% | 11.60% | 15.23% |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | 10.13% | 9.89% | 8.21% | 9.05% | 9.38% | 8.82% | 8.06% | 7.55% | 8.54% | 6.97% | 4.93% | 9.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOAN и CHMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manhattan Bridge Capital, Inc. и Cherry Hill Mortgage Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LOAN and CHMI have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHMI has higher volatility (8.32%) compared to LOAN (3.86%). In terms of maximum drawdown, LOAN dropped -90.93% vs CHMI's -81.93%.
CHMI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOAN и CHMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор