Сравнение MFA с CMTG
MFA (MFA Financial, Inc.) and CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, MFA returned 6.90%/yr vs -41.04%/yr for CMTG. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MFA и CMTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFA показывает доходность 7.58%, что значительно выше, чем у CMTG с доходностью -26.47%.
MFA
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- -0.83%
- С начала года
- 7.58%
- 1 год
- 17.52%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- -0.45%
- 10 лет*
- 0.67%
- Всё время*
- 6.16%
CMTG
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -17.58%
- 6 месяцев
- -22.95%
- С начала года
- -26.47%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- -41.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -29.97%
Сравнение доходности по годам MFA и CMTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MFA MFA Financial, Inc. | 7.58% | 6.07% | 2.63% | 30.66% | -37.20% | 4.02% |
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -26.47% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | 3.95% |
Correlation
The correlation between MFA and CMTG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
MFA:
$948.45M
CMTG:
$315.49M
MFA:
$1.91
CMTG:
-$4.96
MFA:
1.90
CMTG:
0.68
MFA:
$343.42M
CMTG:
$311.27M
MFA:
$413.35M
CMTG:
-$65.16M
MFA:
$341.51M
CMTG:
$51.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFA vs. CMTG — Ранг доходности на риск
MFA
CMTG
Сравнение MFA c CMTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFA Financial, Inc. (MFA) и Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFA | CMTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.97 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -0.56 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | -0.91 | +3.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFA и CMTG
Максимальная просадка MFA за все время составила -95.52%, что больше максимальной просадки CMTG в -87.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFA и CMTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFA | CMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.52% | -87.12% | -8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -47.34% | +35.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | -84.37% | +52.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.87% | -86.07% | +55.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.58% | -47.10% | +25.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 29.01% | -23.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFA и CMTG
Текущая волатильность для MFA Financial, Inc. (MFA) составляет 6.24%, в то время как у Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) волатильность равна 14.11%. Это указывает на то, что MFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFA | CMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 14.11% | -7.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.59% | 45.66% | -28.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.89% | 63.06% | -40.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.48% | 52.47% | -20.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.82% | 52.47% | +32.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFA и CMTG
Дивидендная доходность MFA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.50%, тогда как CMTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFA MFA Financial, Inc. | 15.50% | 15.47% | 13.74% | 12.42% | 16.95% | 8.44% | 8.35% | 10.46% | 11.98% | 10.10% | 10.48% | 12.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MFA и CMTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MFA Financial, Inc. и Claros Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MFA and CMTG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTG has higher volatility (14.11%) compared to MFA (6.24%). In terms of maximum drawdown, MFA dropped -95.52% vs CMTG's -87.12%.
MFA currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFA и CMTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор