Сравнение TRTX с LADR
TRTX (TPG RE Finance Trust, Inc.) and LADR (Ladder Capital Corp) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, TRTX returned 3.95%/yr vs 5.82%/yr for LADR. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TRTX и LADR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRTX показывает доходность 11.93%, что значительно выше, чем у LADR с доходностью -6.21%.
TRTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 3.73%
- 6 месяцев
- 4.64%
- С начала года
- 11.93%
- 1 год
- 26.08%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.64%
LADR
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- -7.89%
- С начала года
- -6.21%
- 1 год
- -2.36%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 5.78%
- Всё время*
- 4.39%
Сравнение доходности по годам TRTX и LADR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. | 11.93% | 13.50% | 46.93% | 9.71% | -38.40% | 25.11% | -31.46% | 20.90% | 4.67% | 0.80% |
LADR Ladder Capital Corp | -6.21% | 6.69% | 5.53% | 25.22% | -8.95% | 31.28% | -40.80% | 26.36% | 24.54% | 9.76% |
Correlation
The correlation between TRTX and LADR is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2017 г. | 0.67 |
The correlation between TRTX and LADR has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TRTX:
$670.26M
LADR:
$1.26B
TRTX:
$0.78
LADR:
$0.44
TRTX:
11.12
LADR:
22.56
TRTX:
2.58
LADR:
3.10
TRTX:
0.65
LADR:
0.86
TRTX:
$264.49M
LADR:
$400.28M
TRTX:
$207.51M
LADR:
$284.72M
TRTX:
$195.60M
LADR:
$276.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRTX vs. LADR — Ранг доходности на риск
TRTX
LADR
Сравнение TRTX c LADR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) и Ladder Capital Corp (LADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRTX | LADR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.99 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.16 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | -0.33 | +4.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRTX и LADR
Максимальная просадка TRTX за все время составила -86.18%, что больше максимальной просадки LADR в -81.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTX и LADR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRTX | LADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.18% | -81.63% | -4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.90% | -14.68% | -1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.01% | -18.48% | -11.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.18% | -26.97% | -26.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -10.51% | +9.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.75% | -18.22% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 7.07% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTX и LADR
TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Ladder Capital Corp (LADR) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что TRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LADR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRTX | LADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 6.48% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 15.07% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.21% | 19.03% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.87% | 24.65% | +10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.49% | 48.17% | +9.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTX и LADR
Дивидендная доходность TRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.58%, что больше доходности LADR в 9.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | 9.35% | 8.37% | 8.22% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 9.37% | 17.91% |
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. | 15.58% | 11.15% | 11.29% | 14.77% | 14.14% | 7.71% | 15.44% | 8.49% | 9.35% | 3.73% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRTX и LADR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TPG RE Finance Trust, Inc. и Ladder Capital Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TRTX and LADR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRTX has higher volatility (7.53%) compared to LADR (6.48%). In terms of maximum drawdown, TRTX dropped -86.18% vs LADR's -81.63%.
TRTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRTX и LADR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор