PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMTG с ARI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CMTG с ARI

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) and ARI (Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, CMTG returned -38.93%/yr vs 8.31%/yr for ARI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CMTG и ARI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMTG показывает доходность -24.51%, что значительно ниже, чем у ARI с доходностью 11.32%.

CMTG

1 день
-2.53%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-24.51%
6 месяцев
-24.51%
1 год
-20.07%
3 года*
-38.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARI

1 день
-2.41%
1 месяц
-4.01%
С начала года
11.32%
6 месяцев
11.43%
1 год
18.54%
3 года*
8.31%
5 лет*
2.89%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMTG и ARI

2026 (YTD)20252024202320222021
CMTG
Claros Mortgage Trust, Inc.		-24.51%-32.30%-64.39%2.82%-1.38%3.95%
ARI
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.		11.32%23.83%-16.51%24.46%-7.12%-10.54%

Correlation

The correlation between CMTG and ARI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

0.51

The correlation between CMTG and ARI has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

EPS

CMTG:

-$4.96

ARI:

$0.91

Коэффициент P/S

CMTG:

0.70

ARI:

2.46

Общая выручка (12 мес.)

CMTG:

$311.27M

ARI:

$595.26M

Валовая прибыль (12 мес.)

CMTG:

-$65.16M

ARI:

$429.14M

EBITDA (12 мес.)

CMTG:

$51.76M

ARI:

$372.79M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Claros Mortgage Trust, Inc.

Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.

Часто сравнивают с CMTG:
CMTG с TWOCMTG с ITBCMTG с SPHDCMTG с MAINCMTG с KREFCMTG с ADAMCMTG с RWT
Часто сравнивают с ARI:
ARI с AGNCARI с ABRARI с VOOARI с SCHDARI с EPDARI с QYLDARI с o

Доходность на риск

CMTG vs. ARI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMTG
Ранг доходности на риск CMTG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ARI
Ранг доходности на риск ARI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMTG c ARI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMTGARIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
0.97

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
1.51

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.17

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

1.85

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

4.11

-4.85

CMTG vs. ARI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMTG на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа ARI равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMTG и ARI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMTG и ARI

Максимальная просадка CMTG за все время составила -87.12%, что больше максимальной просадки ARI в -77.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTG и ARI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMTGARIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.12%

-77.39%

-9.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.34%

-10.04%

-37.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.37%

-24.73%

-59.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.69%

-6.24%

-79.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.63%

-9.03%

-37.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.28%

4.52%

+22.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CMTG и ARI

Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) имеет более высокую волатильность в 20.31% по сравнению с Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что CMTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMTGARIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.31%

5.00%

+15.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.28%

13.81%

+31.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.30%

19.32%

+43.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.62%

30.72%

+21.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.62%

44.01%

+8.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMTG и ARI

CMTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARI
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.		9.51%10.33%13.86%11.93%13.01%10.64%12.98%10.06%11.04%9.97%11.07%10.33%
CMTG
Claros Mortgage Trust, Inc.		0.00%0.00%13.27%9.10%10.06%2.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMTG и ARI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Claros Mortgage Trust, Inc. и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
29.52M
58.63M
(CMTG) Общая выручка
(ARI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CMTG and ARI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMTG has higher volatility (20.31%) compared to ARI (5.00%). In terms of maximum drawdown, CMTG dropped -87.12% vs ARI's -77.39%.

ARI currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMTG и ARI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор