PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPMT с TWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GPMT с TWO

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) and TWO (Two Harbors Investment Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, GPMT returned -30.04%/yr vs -4.50%/yr for TWO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GPMT и TWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) и Two Harbors Investment Corp. (TWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPMT показывает доходность -35.70%, что значительно ниже, чем у TWO с доходностью 25.90%.

GPMT

1 день
5.67%
1 месяц
2.05%
С начала года
-35.70%
6 месяцев
-34.61%
1 год
-33.51%
3 года*
-28.37%
5 лет*
-30.04%
10 лет*
—

TWO

1 день
-0.16%
1 месяц
0.65%
С начала года
25.90%
6 месяцев
24.83%
1 год
33.55%
3 года*
10.47%
5 лет*
-4.50%
10 лет*
-3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPMT и TWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPMT
Granite Point Mortgage Trust Inc.		-35.70%-7.03%-49.00%28.79%-48.31%26.55%-41.53%11.51%11.09%0.98%
TWO
Two Harbors Investment Corp.		25.90%2.52%-2.73%2.31%-23.25%0.03%-52.19%28.73%-10.33%3.48%

Correlation

The correlation between GPMT and TWO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.56

Over the past year, the correlation between GPMT and TWO has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

GPMT:

-$0.85

TWO:

-$5.12

Коэффициент P/S

GPMT:

0.53

TWO:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

GPMT:

$132.94M

TWO:

$546.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

GPMT:

$74.25M

TWO:

$524.61M

EBITDA (12 мес.)

GPMT:

$16.09M

TWO:

-$7.58M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Granite Point Mortgage Trust Inc.

Two Harbors Investment Corp.

Часто сравнивают с GPMT:
GPMT с KREFGPMT с MFAGPMT с CIMGPMT с BXMTGPMT с TRTXGPMT с ACREGPMT с PBR
Часто сравнивают с TWO:
TWO с AGNCTWO с SPYTWO с VOOTWO с UNITTWO с CIMTWO с SVCTWO с SCHD

Доходность на риск

GPMT vs. TWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPMT
Ранг доходности на риск GPMT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPMT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPMT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPMT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPMT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPMT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
TWO
Ранг доходности на риск TWO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPMT c TWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) и Two Harbors Investment Corp. (TWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPMTTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
0.83

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
1.48

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.22

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

0.92

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

2.59

-3.65

GPMT vs. TWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPMT на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа TWO равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPMT и TWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPMT и TWO

Максимальная просадка GPMT за все время составила -87.96%, примерно равная максимальной просадке TWO в -84.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMT и TWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPMTTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.96%

-84.71%

-3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.89%

-36.81%

-18.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.35%

-36.81%

-37.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.60%

-55.33%

-30.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.22%

-56.45%

-28.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.94%

-28.67%

-12.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.45%

13.00%

+18.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GPMT и TWO

Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с Two Harbors Investment Corp. (TWO) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что GPMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPMTTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.37%

1.88%

+10.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.61%

34.94%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.10%

40.58%

+4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.96%

33.12%

+10.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.45%

48.00%

+37.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPMT и TWO

Дивидендная доходность GPMT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что больше доходности TWO в 11.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPMT
Granite Point Mortgage Trust Inc.		13.42%8.33%10.75%13.47%17.72%8.54%6.51%9.14%8.99%3.95%0.00%0.00%
TWO
Two Harbors Investment Corp.		11.36%15.52%15.22%15.08%12.94%11.79%7.85%11.42%14.64%23.31%10.67%12.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPMT и TWO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Point Mortgage Trust Inc. и Two Harbors Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
26.04M
0
(GPMT) Общая выручка
(TWO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GPMT and TWO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPMT has higher volatility (12.37%) compared to TWO (1.88%). In terms of maximum drawdown, GPMT dropped -87.96% vs TWO's -84.71%.

TWO currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPMT и TWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор