Сравнение GPMT с TWO
GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) and TWO (Two Harbors Investment Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, GPMT returned -30.40%/yr vs -1.24%/yr for TWO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GPMT и TWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPMT показывает доходность -39.29%, что значительно ниже, чем у TWO с доходностью 26.23%.
GPMT
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- -42.41%
- С начала года
- -39.29%
- 1 год
- -38.24%
- 3 года*
- -30.93%
- 5 лет*
- -30.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -17.35%
TWO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- -9.02%
- С начала года
- 26.23%
- 1 год
- 38.97%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- -1.24%
- 10 лет*
- -3.13%
- Всё время*
- 2.85%
Сравнение доходности по годам GPMT и TWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | -39.29% | -7.03% | -49.00% | 28.79% | -48.31% | 26.55% | -41.53% | 11.51% | 11.09% | 0.98% |
TWO Two Harbors Investment Corp. | 26.23% | 2.52% | -2.73% | 2.31% | -23.25% | 0.03% | -52.19% | 28.73% | -10.33% | 3.48% |
Correlation
The correlation between GPMT and TWO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between GPMT and TWO has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GPMT:
$65.17M
TWO:
$1.27B
GPMT:
-$0.85
TWO:
-$5.12
GPMT:
0.49
TWO:
1.54
GPMT:
$132.94M
TWO:
$546.33M
GPMT:
$74.25M
TWO:
$524.61M
GPMT:
$16.09M
TWO:
-$7.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPMT vs. TWO — Ранг доходности на риск
GPMT
TWO
Сравнение GPMT c TWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) и Two Harbors Investment Corp. (TWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPMT | TWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.26 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.06 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 3.03 | -4.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPMT и TWO
Максимальная просадка GPMT за все время составила -87.96%, примерно равная максимальной просадке TWO в -84.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMT и TWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPMT | TWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.96% | -84.71% | -3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.89% | -36.81% | -18.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.35% | -36.81% | -37.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -51.13% | -33.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.05% | -56.34% | -29.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.21% | -28.76% | -12.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.56% | 12.92% | +20.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPMT и TWO
Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) имеет более высокую волатильность в 14.36% по сравнению с Two Harbors Investment Corp. (TWO) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что GPMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPMT | TWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.36% | 1.55% | +12.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.11% | 32.18% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 40.22% | +5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 32.77% | +11.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.25% | 47.99% | +37.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMT и TWO
Дивидендная доходность GPMT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.71%, что больше доходности TWO в 11.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | 14.71% | 8.33% | 10.75% | 13.47% | 17.72% | 8.54% | 6.51% | 9.14% | 8.99% | 3.95% | 0.00% | 0.00% |
TWO Two Harbors Investment Corp. | 11.24% | 15.52% | 15.22% | 15.08% | 12.94% | 11.79% | 7.85% | 11.42% | 14.64% | 23.31% | 10.67% | 12.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPMT и TWO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Point Mortgage Trust Inc. и Two Harbors Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GPMT and TWO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPMT has higher volatility (14.36%) compared to TWO (1.55%). In terms of maximum drawdown, GPMT dropped -87.96% vs TWO's -84.71%.
TWO currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPMT и TWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор