Сравнение GPMT с TWO
GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) and TWO (Two Harbors Investment Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, GPMT returned -29.56%/yr vs -3.70%/yr for TWO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GPMT и TWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPMT показывает доходность -33.97%, что значительно ниже, чем у TWO с доходностью 25.19%.
GPMT
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- -33.97%
- 6 месяцев
- -41.37%
- 1 год
- -33.87%
- 3 года*
- -26.52%
- 5 лет*
- -29.56%
- 10 лет*
- —
TWO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 25.19%
- 6 месяцев
- 28.62%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- -3.70%
- 10 лет*
- -2.70%
Сравнение доходности по годам GPMT и TWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | -33.97% | -7.03% | -49.00% | 28.79% | -48.31% | 26.55% | -41.53% | 11.51% | 11.09% | -3.01% |
TWO Two Harbors Investment Corp. | 25.19% | 2.52% | -2.73% | 2.31% | -23.25% | 0.03% | -52.19% | 28.73% | -10.33% | 3.98% |
Correlation
The correlation between GPMT and TWO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between GPMT and TWO has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GPMT:
-$0.85
TWO:
-$4.56
GPMT:
0.55
TWO:
1.76
GPMT:
$132.94M
TWO:
$546.33M
GPMT:
$74.25M
TWO:
$524.61M
GPMT:
$16.09M
TWO:
-$7.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPMT vs. TWO — Ранг доходности на риск
GPMT
TWO
Сравнение GPMT c TWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) и Two Harbors Investment Corp. (TWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPMT | TWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.21 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.89 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 2.55 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPMT | TWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 0.80 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | -0.11 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.08 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок GPMT и TWO
Максимальная просадка GPMT за все время составила -87.96%, примерно равная максимальной просадке TWO в -84.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMT и TWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPMT | TWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.96% | -84.71% | -3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.89% | -36.81% | -18.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.35% | -36.81% | -37.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.94% | -57.23% | -28.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.83% | -56.70% | -28.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.65% | -28.57% | -12.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.91% | 12.80% | +16.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPMT и TWO
Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) имеет более высокую волатильность в 14.06% по сравнению с Two Harbors Investment Corp. (TWO) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что GPMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPMT | TWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.06% | 3.09% | +10.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.41% | 37.03% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.88% | 40.84% | +5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.76% | 33.24% | +10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.66% | 47.99% | +37.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMT и TWO
Дивидендная доходность GPMT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.07%, что больше доходности TWO в 11.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | 13.07% | 8.33% | 10.75% | 13.47% | 17.72% | 8.54% | 6.51% | 9.14% | 8.99% | 3.95% | 0.00% | 0.00% |
TWO Two Harbors Investment Corp. | 11.43% | 15.52% | 15.22% | 15.08% | 12.94% | 11.79% | 7.85% | 11.42% | 14.64% | 23.31% | 10.67% | 12.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPMT и TWO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Point Mortgage Trust Inc. и Two Harbors Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GPMT and TWO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPMT has higher volatility (14.06%) compared to TWO (3.09%). In terms of maximum drawdown, GPMT dropped -87.96% vs TWO's -84.71%.
TWO currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPMT и TWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор