Сравнение LOAN с REFI
LOAN (Manhattan Bridge Capital, Inc.) and REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, LOAN returned 4.95%/yr vs 2.48%/yr for REFI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOAN и REFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOAN показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у REFI с доходностью -5.91%.
LOAN
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 6.40%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- -6.74%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- 5.84%
REFI
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- 2.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOAN и REFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | -1.18% | -9.37% | 22.47% | 2.12% | 5.67% | -2.24% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | -5.91% | -8.70% | 8.69% | 23.70% | 3.35% | 1.52% |
Correlation
The correlation between LOAN and REFI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
LOAN:
$51.32M
REFI:
$237.83M
LOAN:
$0.44
REFI:
$226.69
LOAN:
10.24
REFI:
0.05
LOAN:
5.30
REFI:
0.00
LOAN:
6.06
REFI:
5.36
LOAN:
1.19
REFI:
0.00
LOAN:
$8.47M
REFI:
$44.35M
LOAN:
$6.80M
REFI:
$42.41M
LOAN:
$5.02M
REFI:
$8.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOAN vs. REFI — Ранг доходности на риск
LOAN
REFI
Сравнение LOAN c REFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOAN | REFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.94 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.75 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | -1.33 | +0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOAN и REFI
Максимальная просадка LOAN за все время составила -90.93%, что больше максимальной просадки REFI в -26.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOAN и REFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOAN | REFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.93% | -26.55% | -64.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.10% | -15.25% | -6.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.22% | -19.76% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.70% | -18.43% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.39% | -9.98% | -36.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 8.56% | +5.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOAN и REFI
Текущая волатильность для Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) составляет 3.86%, в то время как у Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что LOAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOAN | REFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 9.09% | -5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 17.42% | -3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.74% | 24.68% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.91% | 24.46% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.38% | 24.46% | +9.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOAN и REFI
Дивидендная доходность LOAN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что меньше доходности REFI в 16.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | 10.13% | 9.89% | 8.21% | 9.05% | 9.38% | 8.82% | 8.06% | 7.55% | 8.54% | 6.97% | 4.93% | 9.68% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 16.98% | 15.33% | 13.36% | 13.41% | 13.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOAN и REFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manhattan Bridge Capital, Inc. и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LOAN and REFI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REFI has higher volatility (9.09%) compared to LOAN (3.86%). In terms of maximum drawdown, LOAN dropped -90.93% vs REFI's -26.55%.
LOAN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOAN и REFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор