Сравнение NREF с MFA
NREF (NexPoint Real Estate Finance, Inc.) and MFA (MFA Financial, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, NREF returned 7.20%/yr vs 0.45%/yr for MFA. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NREF и MFA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NREF показывает доходность 18.43%, что значительно выше, чем у MFA с доходностью 10.13%.
NREF
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 18.43%
- 6 месяцев
- 19.45%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
MFA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.20%
Сравнение доходности по годам NREF и MFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 18.43% | 2.28% | 13.51% | 17.36% | -8.90% | 27.81% | -3.83% |
MFA MFA Financial, Inc. | 10.13% | 6.07% | 2.63% | 30.66% | -37.20% | 27.71% | -42.37% |
Correlation
The correlation between NREF and MFA is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г. | 0.44 |
The correlation between NREF and MFA shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NREF:
$2.16
MFA:
$1.91
NREF:
7.22
MFA:
5.15
NREF:
0.06
MFA:
0.24
NREF:
4.81
MFA:
2.02
NREF:
$155.54M
MFA:
$343.42M
NREF:
$132.51M
MFA:
$413.35M
NREF:
$152.30M
MFA:
$341.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NREF vs. MFA — Ранг доходности на риск
NREF
MFA
Сравнение NREF c MFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) и MFA Financial, Inc. (MFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NREF | MFA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.58 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 3.40 | +1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NREF и MFA
Максимальная просадка NREF за все время составила -66.09%, что меньше максимальной просадки MFA в -95.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NREF и MFA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NREF | MFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.09% | -95.52% | +29.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -12.22% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.00% | -31.62% | +7.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.78% | -56.54% | +11.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -29.23% | +29.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.70% | -21.56% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 5.69% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности NREF и MFA
Текущая волатильность для NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) составляет 6.52%, в то время как у MFA Financial, Inc. (MFA) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что NREF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NREF | MFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 7.07% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 17.30% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.04% | 22.85% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.30% | 31.55% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.57% | 84.82% | -39.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NREF и MFA
Дивидендная доходность NREF за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что меньше доходности MFA в 14.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFA MFA Financial, Inc. | 14.59% | 15.47% | 13.74% | 12.42% | 16.95% | 8.44% | 8.35% | 10.46% | 11.98% | 10.10% | 10.48% | 12.12% |
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 12.84% | 14.20% | 12.75% | 17.40% | 12.59% | 9.87% | 8.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NREF и MFA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexPoint Real Estate Finance, Inc. и MFA Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NREF and MFA have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFA has higher volatility (7.07%) compared to NREF (6.52%). In terms of maximum drawdown, NREF dropped -66.09% vs MFA's -95.52%.
NREF currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NREF и MFA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор