Сравнение ABR с KREF
ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) and KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, ABR returned -13.11%/yr vs -10.26%/yr for KREF. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ABR и KREF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABR показывает доходность -30.82%, что значительно ниже, чем у KREF с доходностью -6.69%.
ABR
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -3.27%
- 6 месяцев
- -35.09%
- С начала года
- -30.82%
- 1 год
- -49.20%
- 3 года*
- -23.96%
- 5 лет*
- -13.11%
- 10 лет*
- 7.12%
- Всё время*
- 2.24%
KREF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 4.31%
- 6 месяцев
- -7.48%
- С начала года
- -6.69%
- 1 год
- -8.50%
- 3 года*
- -7.57%
- 5 лет*
- -10.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.54%
Сравнение доходности по годам ABR и KREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -30.82% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 9.84% |
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | -6.69% | -9.25% | -15.80% | 9.15% | -25.89% | 27.86% | -2.82% | 16.15% | 4.26% | -0.09% |
Correlation
The correlation between ABR and KREF is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2017 г. | 0.58 |
The correlation between ABR and KREF shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABR:
$967.58M
KREF:
$466.82M
ABR:
$0.57
KREF:
-$1.59
ABR:
1.13
KREF:
1.30
ABR:
0.45
KREF:
0.43
ABR:
$940.70M
KREF:
$366.11M
ABR:
$829.57M
KREF:
$298.61M
ABR:
$878.83M
KREF:
$197.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABR vs. KREF — Ранг доходности на риск
ABR
KREF
Сравнение ABR c KREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABR | KREF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.98 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.25 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -0.45 | -1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABR и KREF
Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки KREF в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и KREF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABR | KREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.76% | -57.33% | -40.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.51% | -34.53% | -21.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.06% | -44.87% | -16.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.06% | -57.33% | -3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.10% | -46.34% | -13.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.94% | -19.88% | -22.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.86% | 18.73% | +14.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABR и KREF
Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABR | KREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | 8.86% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.00% | 25.44% | +8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.86% | 30.40% | +11.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.27% | 30.16% | +7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.57% | 30.73% | +9.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABR и KREF
Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 21.27%, что больше доходности KREF в 11.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 21.27% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 11.71% | 12.17% | 9.90% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABR и KREF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbor Realty Trust, Inc. и KKR Real Estate Finance Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ABR and KREF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (10.74%) compared to KREF (8.86%). In terms of maximum drawdown, ABR dropped -97.76% vs KREF's -57.33%.
KREF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABR и KREF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор