Сравнение REFI с ARR
REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) and ARR (ARMOUR Residential REIT, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, REFI returned 2.48%/yr vs 2.98%/yr for ARR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REFI и ARR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REFI показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у ARR с доходностью 6.38%.
REFI
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- 2.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARR
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 24.22%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- -3.86%
Сравнение доходности по годам REFI и ARR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | -5.91% | -8.70% | 8.69% | 23.70% | 3.35% | 1.52% |
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 6.38% | 11.69% | 13.17% | -15.43% | -32.01% | -2.85% |
Correlation
The correlation between REFI and ARR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.36 |
The correlation between REFI and ARR shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.44 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
REFI:
$237.83M
ARR:
$2.07B
REFI:
$226.69
ARR:
$2.14
REFI:
0.05
ARR:
8.08
REFI:
0.00
ARR:
0.03
REFI:
5.36
ARR:
2.08
REFI:
0.00
ARR:
0.89
REFI:
$44.35M
ARR:
$937.04M
REFI:
$42.41M
ARR:
$907.29M
REFI:
$8.16M
ARR:
$800.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REFI vs. ARR — Ранг доходности на риск
REFI
ARR
Сравнение REFI c ARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REFI | ARR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.19 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 1.45 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 3.97 | -5.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REFI и ARR
Максимальная просадка REFI за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки ARR в -80.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REFI и ARR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REFI | ARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.55% | -80.12% | +53.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -16.79% | +1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.76% | -45.28% | +25.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.43% | -60.32% | +41.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -33.21% | +23.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.56% | 6.11% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности REFI и ARR
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что REFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REFI | ARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 6.09% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.42% | 18.08% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 23.81% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 29.09% | -4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 34.25% | -9.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REFI и ARR
Дивидендная доходность REFI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.98%, что больше доходности ARR в 16.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 16.61% | 16.28% | 15.27% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 16.98% | 15.33% | 13.36% | 13.41% | 13.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REFI и ARR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. и ARMOUR Residential REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
REFI and ARR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REFI has higher volatility (9.09%) compared to ARR (6.09%). In terms of maximum drawdown, REFI dropped -26.55% vs ARR's -80.12%.
ARR currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REFI и ARR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор