Сравнение TWO с BXMT
TWO (Two Harbors Investment Corp.) and BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, TWO returned -3.00%/yr vs 4.53%/yr for BXMT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TWO и BXMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWO показывает доходность 25.90%, что значительно выше, чем у BXMT с доходностью -6.66%. За последние 10 лет акции TWO уступали акциям BXMT по среднегодовой доходности: -3.00% против 4.53% соответственно.
TWO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 25.90%
- 6 месяцев
- 24.83%
- 1 год
- 33.55%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- -4.50%
- 10 лет*
- -3.00%
BXMT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -6.66%
- 6 месяцев
- -7.44%
- 1 год
- -2.59%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- -2.15%
- 10 лет*
- 4.53%
Сравнение доходности по годам TWO и BXMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWO Two Harbors Investment Corp. | 25.90% | 2.52% | -2.73% | 2.31% | -23.25% | 0.03% | -52.19% | 28.73% | -10.33% | 26.53% |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -6.66% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | 20.27% | -17.83% | 25.16% | 6.95% | 15.77% |
Correlation
The correlation between TWO and BXMT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2009 г. | 0.46 |
The correlation between TWO and BXMT shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TWO:
-$5.12
BXMT:
$0.61
TWO:
1.58
BXMT:
1.94
TWO:
$546.33M
BXMT:
$1.54B
TWO:
$524.61M
BXMT:
$960.53M
TWO:
-$7.58M
BXMT:
$957.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWO vs. BXMT — Ранг доходности на риск
TWO
BXMT
Сравнение TWO c BXMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Two Harbors Investment Corp. (TWO) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWO | BXMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.00 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.18 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | -0.45 | +3.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWO и BXMT
Максимальная просадка TWO за все время составила -84.71%, что меньше максимальной просадки BXMT в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWO и BXMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWO | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.71% | -97.98% | +13.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.81% | -14.19% | -22.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.81% | -23.29% | -13.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.33% | -43.02% | -12.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.71% | -67.86% | -16.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.45% | -37.35% | -19.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.67% | -49.04% | +20.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.00% | 5.83% | +7.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWO и BXMT
Текущая волатильность для Two Harbors Investment Corp. (TWO) составляет 1.88%, в то время как у Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что TWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWO | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 7.53% | -5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.94% | 17.14% | +17.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.58% | 22.17% | +18.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.12% | 27.76% | +5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.00% | 32.64% | +15.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWO и BXMT
Дивидендная доходность TWO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что больше доходности BXMT в 10.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 10.79% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
TWO Two Harbors Investment Corp. | 11.36% | 15.52% | 15.22% | 15.08% | 12.94% | 11.79% | 7.85% | 11.42% | 14.64% | 23.31% | 10.67% | 12.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TWO и BXMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Two Harbors Investment Corp. и Blackstone Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TWO and BXMT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BXMT has higher volatility (7.53%) compared to TWO (1.88%). In terms of maximum drawdown, TWO dropped -84.71% vs BXMT's -97.98%.
TWO currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWO и BXMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор