PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEVN с RC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SEVN с RC

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

SEVN (Seven Hills Realty Trust) and RC (Ready Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, SEVN returned 3.82%/yr vs -27.83%/yr for RC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SEVN и RC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seven Hills Realty Trust (SEVN) и Ready Capital Corporation (RC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEVN показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у RC с доходностью -18.76%.

SEVN

1 день
-5.44%
1 месяц
-0.12%
С начала года
2.14%
6 месяцев
2.25%
1 год
-20.48%
3 года*
5.24%
5 лет*
3.82%
10 лет*
—

RC

1 день
-1.12%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-18.76%
6 месяцев
-18.75%
1 год
-58.03%
3 года*
-40.53%
5 лет*
-27.83%
10 лет*
-8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEVN и RC

2026 (YTD)202520242023202220212020
SEVN
Seven Hills Realty Trust		2.14%-24.34%12.15%61.84%-3.75%2.18%-7.99%
RC
Ready Capital Corporation		-18.76%-65.04%-23.49%5.93%-18.28%40.09%61.42%

Correlation

The correlation between SEVN and RC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г.

0.32

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SEVN:

$190.83M

RC:

$295.06M

EPS

SEVN:

$0.87

RC:

-$3.07

Коэффициент P/S

SEVN:

3.41

RC:

0.56

Коэффициент P/B

SEVN:

0.58

RC:

0.22

Общая выручка (12 мес.)

SEVN:

$43.74M

RC:

$525.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

SEVN:

$29.11M

RC:

$73.92M

EBITDA (12 мес.)

SEVN:

$23.30M

RC:

-$353.42M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seven Hills Realty Trust

Ready Capital Corporation

Часто сравнивают с SEVN:
SEVN с ABRSEVN с SPGSEVN с ARCCSEVN с SLGSEVN с ALXSEVN с SPYISEVN с SPYD
Часто сравнивают с RC:
RC с LOANRC с TRMDRC с ABRRC с FRIFXRC с REFIRC с ARCCRC с ONEQ

Доходность на риск

SEVN vs. RC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEVN
Ранг доходности на риск SEVN: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEVN: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEVN: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEVN: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEVN: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEVN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
RC
Ранг доходности на риск RC: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEVN c RC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seven Hills Realty Trust (SEVN) и Ready Capital Corporation (RC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEVNRCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
-1.06

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
-1.81

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.80

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

-0.88

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

-1.26

+0.40

SEVN vs. RC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEVN на текущий момент составляет -0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RC равному -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEVN и RC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEVN и RC

Максимальная просадка SEVN за все время составила -40.70%, что меньше максимальной просадки RC в -84.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEVN и RC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEVNRCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.70%

-84.58%

+43.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.48%

-66.41%

+34.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.87%

-83.04%

+49.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.87%

-84.58%

+50.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.15%

-81.92%

+53.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-18.54%

+6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.80%

46.04%

-22.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SEVN и RC

Текущая волатильность для Seven Hills Realty Trust (SEVN) составляет 10.93%, в то время как у Ready Capital Corporation (RC) волатильность равна 19.88%. Это указывает на то, что SEVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEVNRCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.93%

19.88%

-8.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.41%

45.17%

-28.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.81%

54.93%

-28.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.21%

39.46%

-13.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.17%

47.23%

-21.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEVN и RC

Дивидендная доходность SEVN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что меньше доходности RC в 15.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RC
Ready Capital Corporation		15.34%17.66%16.13%14.24%14.90%10.62%10.44%10.38%11.35%9.77%11.52%10.61%
SEVN
Seven Hills Realty Trust		13.15%14.16%10.70%10.82%11.00%4.34%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SEVN и RC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seven Hills Realty Trust и Ready Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
8.34M
-48.02M
(SEVN) Общая выручка
(RC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SEVN and RC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RC has higher volatility (19.88%) compared to SEVN (10.93%). In terms of maximum drawdown, SEVN dropped -40.70% vs RC's -84.58%.

SEVN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEVN и RC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор