Сравнение RITM с REFI
RITM (Rithm Capital Corp.) and REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, RITM returned 7.88%/yr vs 2.12%/yr for REFI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RITM и REFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RITM показывает доходность -10.97%, что значительно ниже, чем у REFI с доходностью -7.51%.
RITM
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- -17.48%
- С начала года
- -10.97%
- 1 год
- -14.98%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 6.63%
- Всё время*
- 7.91%
REFI
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -4.96%
- 6 месяцев
- -9.65%
- С начала года
- -7.51%
- 1 год
- -8.25%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.87%
Сравнение доходности по годам RITM и REFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RITM Rithm Capital Corp. | -10.97% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | -3.28% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | -7.51% | -8.70% | 8.69% | 23.70% | 3.35% | 1.52% |
Correlation
The correlation between RITM and REFI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.38 |
The correlation between RITM and REFI shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.49 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RITM:
$5.14B
REFI:
$222.10M
RITM:
$1.30
REFI:
$226.69
RITM:
7.09
REFI:
0.05
RITM:
0.92
REFI:
5.04
RITM:
0.69
REFI:
0.00
RITM:
$5.61B
REFI:
$44.35M
RITM:
$4.84B
REFI:
$42.41M
RITM:
$1.91B
REFI:
$8.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RITM vs. REFI — Ранг доходности на риск
RITM
REFI
Сравнение RITM c REFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rithm Capital Corp. (RITM) и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RITM | REFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.96 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.54 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -0.92 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RITM и REFI
Максимальная просадка RITM за все время составила -81.11%, что больше максимальной просадки REFI в -26.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITM и REFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RITM | REFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.11% | -26.55% | -54.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -15.31% | -12.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.31% | -19.82% | -7.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.56% | -19.82% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.99% | -10.07% | -5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.05% | 8.95% | +5.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности RITM и REFI
Текущая волатильность для Rithm Capital Corp. (RITM) составляет 5.49%, в то время как у Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что RITM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RITM | REFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 8.79% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.37% | 17.11% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.86% | 24.69% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.28% | 24.39% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.16% | 24.39% | +15.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RITM и REFI
Дивидендная доходность RITM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%, что меньше доходности REFI в 18.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 18.04% | 15.33% | 13.36% | 13.41% | 13.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RITM Rithm Capital Corp. | 10.87% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RITM и REFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rithm Capital Corp. и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RITM and REFI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REFI has higher volatility (8.79%) compared to RITM (5.49%). In terms of maximum drawdown, RITM dropped -81.11% vs REFI's -26.55%.
REFI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RITM и REFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор