Сравнение ABR с PMT
ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) and PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ABR returned 7.84%/yr vs 7.96%/yr for PMT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABR и PMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABR показывает доходность -26.56%, что значительно ниже, чем у PMT с доходностью -4.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ABR имеют среднегодовую доходность 7.84%, а акции PMT немного впереди с 7.96%.
ABR
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -26.56%
- 6 месяцев
- -27.21%
- 1 год
- -42.74%
- 3 года*
- -19.54%
- 5 лет*
- -12.04%
- 10 лет*
- 7.84%
PMT
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 10.58%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 7.96%
Сравнение доходности по годам ABR и PMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -26.56% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | -4.65% | 13.23% | -5.38% | 36.11% | -18.07% | 8.47% | -12.99% | 30.33% | 28.04% | 9.42% |
Correlation
The correlation between ABR and PMT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2009 г. | 0.44 |
The correlation between ABR and PMT shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABR:
$1.13B
PMT:
$954.42M
ABR:
$0.57
PMT:
$1.52
ABR:
9.34
PMT:
7.21
ABR:
1.20
PMT:
0.90
ABR:
0.48
PMT:
0.51
ABR:
$940.70M
PMT:
$1.06B
ABR:
$829.57M
PMT:
$946.50M
ABR:
$878.83M
PMT:
$966.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABR vs. PMT — Ранг доходности на риск
ABR
PMT
Сравнение ABR c PMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABR | PMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.05 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.12 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 0.30 | -1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABR и PMT
Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки PMT в -75.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и PMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABR | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.76% | -75.90% | -21.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.18% | -26.14% | -29.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.87% | -26.14% | -33.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.87% | -39.81% | -20.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.76% | -75.90% | +3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.65% | -13.35% | -44.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.90% | -11.59% | -30.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.20% | 10.90% | +19.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABR и PMT
Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 11.99% по сравнению с PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABR | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.99% | 10.99% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.07% | 23.40% | +10.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.56% | 27.99% | +13.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.21% | 29.82% | +7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.50% | 45.28% | -4.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABR и PMT
Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.04%, что больше доходности PMT в 19.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.04% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 19.45% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABR и PMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbor Realty Trust, Inc. и PennyMac Mortgage Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ABR and PMT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (11.99%) compared to PMT (10.99%). In terms of maximum drawdown, ABR dropped -97.76% vs PMT's -75.90%.
PMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABR и PMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор