Сравнение FBRT с ABR
FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, FBRT returned -8.02%/yr vs -23.96%/yr for ABR. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FBRT и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBRT показывает доходность -17.42%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -30.82%.
FBRT
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -4.05%
- 6 месяцев
- -19.51%
- С начала года
- -17.42%
- 1 год
- -15.27%
- 3 года*
- -8.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.08%
ABR
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -3.27%
- 6 месяцев
- -35.09%
- С начала года
- -30.82%
- 1 год
- -49.20%
- 3 года*
- -23.96%
- 5 лет*
- -13.11%
- 10 лет*
- 7.12%
- Всё время*
- 2.24%
Сравнение доходности по годам FBRT и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -17.42% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.46% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -30.82% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | -4.71% |
Correlation
The correlation between FBRT and ABR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.59 |
The correlation between FBRT and ABR has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FBRT:
$607.24M
ABR:
$967.58M
FBRT:
$0.67
ABR:
$0.57
FBRT:
11.77
ABR:
8.80
FBRT:
2.05
ABR:
1.13
FBRT:
0.48
ABR:
0.45
FBRT:
$411.64M
ABR:
$940.70M
FBRT:
$228.04M
ABR:
$829.57M
FBRT:
$218.28M
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBRT vs. ABR — Ранг доходности на риск
FBRT
ABR
Сравнение FBRT c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBRT | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.78 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.87 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -1.50 | +0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBRT и ABR
Максимальная просадка FBRT за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBRT и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBRT | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.30% | -97.76% | +66.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.90% | -56.51% | +31.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.29% | -61.06% | +29.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.58% | -60.10% | +29.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.61% | -41.94% | +30.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.40% | 32.86% | -19.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBRT и ABR
Текущая волатильность для Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) составляет 7.58%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что FBRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBRT | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 10.74% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.03% | 34.00% | -9.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.97% | 41.86% | -14.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.46% | 37.27% | -8.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.46% | 40.57% | -12.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBRT и ABR
Дивидендная доходность FBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.07%, что меньше доходности ABR в 21.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 21.27% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 14.07% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FBRT и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franklin BSP Realty Trust, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FBRT and ABR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (10.74%) compared to FBRT (7.58%). In terms of maximum drawdown, FBRT dropped -31.30% vs ABR's -97.76%.
FBRT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBRT и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор