Сравнение CIM с CMTG
CIM (Chimera Investment Corporation) and CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, CIM returned 2.38%/yr vs -38.93%/yr for CMTG. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIM и CMTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIM показывает доходность 14.20%, что значительно выше, чем у CMTG с доходностью -24.51%.
CIM
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 14.47%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- -11.86%
- 10 лет*
- -1.45%
CMTG
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -24.51%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- -20.07%
- 3 года*
- -38.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIM и CMTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CIM Chimera Investment Corporation | 14.20% | -0.65% | 3.61% | 2.95% | -57.95% | -0.16% |
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -24.51% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | 3.95% |
Correlation
The correlation between CIM and CMTG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.46 |
The correlation between CIM and CMTG has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CIM:
$0.23
CMTG:
-$4.96
CIM:
2.27
CMTG:
0.70
CIM:
$499.18M
CMTG:
$311.27M
CIM:
$465.68M
CMTG:
-$65.16M
CIM:
$439.34M
CMTG:
$51.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIM vs. CMTG — Ранг доходности на риск
CIM
CMTG
Сравнение CIM c CMTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chimera Investment Corporation (CIM) и Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIM | CMTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.99 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.43 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | -0.74 | +2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIM и CMTG
Максимальная просадка CIM за все время составила -89.69%, примерно равная максимальной просадке CMTG в -87.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIM и CMTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIM | CMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.69% | -87.12% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.18% | -47.34% | +29.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.80% | -84.37% | +48.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.26% | -85.69% | +27.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.76% | -46.63% | -5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.51% | 27.28% | -19.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIM и CMTG
Текущая волатильность для Chimera Investment Corporation (CIM) составляет 6.15%, в то время как у Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) волатильность равна 20.31%. Это указывает на то, что CIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIM | CMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 20.31% | -14.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.69% | 45.28% | -27.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.23% | 63.30% | -38.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.20% | 52.62% | -17.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.51% | 52.62% | -16.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIM и CMTG
Дивидендная доходность CIM за последние двенадцать месяцев составляет около 11.40%, тогда как CMTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIM Chimera Investment Corporation | 11.40% | 11.91% | 10.14% | 14.03% | 20.36% | 8.55% | 13.66% | 9.73% | 11.22% | 8.12% | 14.34% | 28.15% |
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIM и CMTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chimera Investment Corporation и Claros Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CIM and CMTG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTG has higher volatility (20.31%) compared to CIM (6.15%). In terms of maximum drawdown, CIM dropped -89.69% vs CMTG's -87.12%.
CIM currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIM и CMTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор