Сравнение SEVN с NLY
SEVN (Seven Hills Realty Trust) and NLY (Annaly Capital Management, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, SEVN returned 3.82%/yr vs 4.39%/yr for NLY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEVN и NLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEVN показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у NLY с доходностью 7.06%.
SEVN
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- -20.48%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- —
NLY
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 5.95%
- С начала года
- 7.06%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 36.52%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 5.87%
Сравнение доходности по годам SEVN и NLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEVN Seven Hills Realty Trust | 2.14% | -24.34% | 12.15% | 61.84% | -3.75% | 2.18% | -7.99% |
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 7.06% | 40.00% | 8.07% | 4.94% | -21.41% | 2.48% | 20.32% |
Correlation
The correlation between SEVN and NLY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
SEVN:
$190.83M
NLY:
$16.77B
SEVN:
$0.87
NLY:
$3.21
SEVN:
9.75
NLY:
7.21
SEVN:
3.41
NLY:
3.03
SEVN:
0.58
NLY:
1.16
SEVN:
$43.74M
NLY:
$5.21B
SEVN:
$29.11M
NLY:
$5.17B
SEVN:
$23.30M
NLY:
$5.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEVN vs. NLY — Ранг доходности на риск
SEVN
NLY
Сравнение SEVN c NLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seven Hills Realty Trust (SEVN) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEVN | NLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.33 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 2.47 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 7.10 | -7.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEVN и NLY
Максимальная просадка SEVN за все время составила -40.70%, что меньше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEVN и NLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEVN | NLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.70% | -60.09% | +19.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.48% | -14.88% | -16.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.87% | -26.70% | -7.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -50.21% | +16.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.15% | -1.89% | -26.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -13.81% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.80% | 5.16% | +18.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEVN и NLY
Seven Hills Realty Trust (SEVN) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с Annaly Capital Management, Inc. (NLY) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что SEVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEVN | NLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 6.41% | +4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 15.20% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.81% | 19.20% | +7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 25.62% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 28.16% | -1.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEVN и NLY
Дивидендная доходность SEVN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что больше доходности NLY в 12.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 12.10% | 12.52% | 14.21% | 13.42% | 16.70% | 11.25% | 10.77% | 11.15% | 12.22% | 10.09% | 12.04% | 12.79% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 13.15% | 14.16% | 10.70% | 10.82% | 11.00% | 4.34% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SEVN и NLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seven Hills Realty Trust и Annaly Capital Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SEVN and NLY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEVN has higher volatility (10.93%) compared to NLY (6.41%). In terms of maximum drawdown, SEVN dropped -40.70% vs NLY's -60.09%.
NLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEVN и NLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор