PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение REFI с KREF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение REFI с KREF

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) and KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, REFI returned 2.12%/yr vs -7.57%/yr for KREF. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности REFI и KREF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REFI показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у KREF с доходностью -6.69%.

REFI

1 день
-1.88%
1 месяц
-4.96%
6 месяцев
-9.65%
С начала года
-7.51%
1 год
-8.25%
3 года*
2.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
3.87%

KREF

1 день
-0.41%
1 месяц
4.31%
6 месяцев
-7.48%
С начала года
-6.69%
1 год
-8.50%
3 года*
-7.57%
5 лет*
-10.26%
10 лет*
—
Всё время*
-1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REFI и KREF

2026 (YTD)20252024202320222021
REFI
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.		-7.51%-8.70%8.69%23.70%3.35%1.52%
KREF
KKR Real Estate Finance Trust Inc.		-6.69%-9.25%-15.80%9.15%-25.89%-1.03%

Correlation

The correlation between REFI and KREF is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г.

0.44

The correlation between REFI and KREF shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REFI:

$222.10M

KREF:

$466.82M

EPS

REFI:

$226.69

KREF:

-$1.59

Коэффициент P/S

REFI:

5.04

KREF:

1.30

Коэффициент P/B

REFI:

0.00

KREF:

0.43

Общая выручка (12 мес.)

REFI:

$44.35M

KREF:

$366.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

REFI:

$42.41M

KREF:

$298.61M

EBITDA (12 мес.)

REFI:

$8.16M

KREF:

$197.55M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.

KKR Real Estate Finance Trust Inc.

Часто сравнивают с REFI:
REFI с DXREFI с MITTREFI с RCREFI с OREFI с SCHDREFI с ABRREFI с CHCT
Часто сравнивают с KREF:
KREF с BXMTKREF с AGNCKREF с OKREF с VGTKREF с SPGKREF с VOOKREF с VNQ

Доходность на риск

REFI vs. KREF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REFI
Ранг доходности на риск REFI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REFI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REFI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REFI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REFI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REFI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
KREF
Ранг доходности на риск KREF: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KREF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KREF: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KREF: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KREF: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KREF: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REFI c KREF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REFIKREFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
-0.28

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
-0.19

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.98

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

-0.25

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

-0.45

-0.47

REFI vs. KREF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REFI на текущий момент составляет -0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KREF равному -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REFI и KREF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REFI и KREF

Максимальная просадка REFI за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки KREF в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REFI и KREF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REFIKREFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.55%

-57.33%

+30.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.31%

-34.53%

+19.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.82%

-44.87%

+25.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.82%

-46.34%

+26.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-19.88%

+9.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.95%

18.73%

-9.78%

Волатильность

Сравнение волатильности REFI и KREF

Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) имеют волатильность 8.79% и 8.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REFIKREFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.79%

8.86%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.11%

25.44%

-8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.69%

30.40%

-5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.39%

30.16%

-5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

30.73%

-6.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REFI и KREF

Дивидендная доходность REFI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.04%, что больше доходности KREF в 11.71%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KREF
KKR Real Estate Finance Trust Inc.		11.71%12.17%9.90%13.00%12.32%9.53%9.60%8.42%8.83%4.95%
REFI
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.		18.04%15.33%13.36%13.41%13.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REFI и KREF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. и KKR Real Estate Finance Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
26.19M
(REFI) Общая выручка
(KREF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

REFI and KREF have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KREF has higher volatility (8.86%) compared to REFI (8.79%). In terms of maximum drawdown, REFI dropped -26.55% vs KREF's -57.33%.

KREF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REFI и KREF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор