Сравнение ACRE с KREF
ACRE (Ares Commercial Real Estate Corporation) and KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, ACRE returned -10.59%/yr vs -10.26%/yr for KREF. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ACRE и KREF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACRE показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у KREF с доходностью -6.69%.
ACRE
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- -5.60%
- С начала года
- 0.91%
- 1 год
- 15.96%
- 3 года*
- -13.93%
- 5 лет*
- -10.59%
- 10 лет*
- 0.91%
- Всё время*
- 0.35%
KREF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 4.31%
- 6 месяцев
- -7.48%
- С начала года
- -6.69%
- 1 год
- -8.50%
- 3 года*
- -7.57%
- 5 лет*
- -10.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.54%
Сравнение доходности по годам ACRE и KREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 0.91% | -7.92% | -34.00% | 15.56% | -20.44% | 34.30% | -13.84% | 32.33% | 10.33% | 4.84% |
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | -6.69% | -9.25% | -15.80% | 9.15% | -25.89% | 27.86% | -2.82% | 16.15% | 4.26% | -0.09% |
Correlation
The correlation between ACRE and KREF is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2017 г. | 0.67 |
The correlation between ACRE and KREF shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACRE:
$250.77M
KREF:
$466.82M
ACRE:
-$0.36
KREF:
-$1.59
ACRE:
4.57
KREF:
1.30
ACRE:
0.51
KREF:
0.43
ACRE:
$54.71M
KREF:
$366.11M
ACRE:
$25.31M
KREF:
$298.61M
ACRE:
$30.62M
KREF:
$197.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACRE vs. KREF — Ранг доходности на риск
ACRE
KREF
Сравнение ACRE c KREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACRE | KREF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.98 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | -0.25 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | -0.45 | +2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACRE и KREF
Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки KREF в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и KREF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACRE | KREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -57.33% | -18.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.94% | -34.53% | +14.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -44.87% | -16.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.51% | -57.33% | -10.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.82% | -46.34% | -4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.08% | -19.88% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.41% | 18.73% | -9.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACRE и KREF
Текущая волатильность для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) составляет 8.11%, в то время как у KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что ACRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACRE | KREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 8.86% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.89% | 25.44% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.69% | 30.40% | +7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.47% | 30.16% | +5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.13% | 30.73% | +14.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACRE и KREF
Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.27%, что больше доходности KREF в 11.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 13.27% | 12.55% | 16.98% | 13.13% | 13.61% | 9.63% | 11.08% | 8.33% | 8.90% | 8.37% | 7.57% | 8.74% |
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 11.71% | 12.17% | 9.90% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACRE и KREF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Commercial Real Estate Corporation и KKR Real Estate Finance Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACRE and KREF have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KREF has higher volatility (8.86%) compared to ACRE (8.11%). In terms of maximum drawdown, ACRE dropped -75.68% vs KREF's -57.33%.
ACRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACRE и KREF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор