Сравнение ARI с AGNC
ARI (Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.) and AGNC (AGNC Investment Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ARI returned 7.80%/yr vs 6.53%/yr for AGNC. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARI и AGNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARI показывает доходность 13.96%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью 4.71%. За последние 10 лет акции ARI превзошли акции AGNC по среднегодовой доходности: 7.80% против 6.53% соответственно.
ARI
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 13.96%
- 6 месяцев
- 13.40%
- 1 год
- 21.98%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 7.80%
AGNC
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 32.39%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 6.53%
Сравнение доходности по годам ARI и AGNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 13.96% | 23.83% | -16.51% | 24.46% | -7.12% | 29.66% | -29.03% | 21.15% | -0.03% | 22.51% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 4.71% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 13.31% | -2.46% | 23.73% |
Correlation
The correlation between ARI and AGNC is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2009 г. | 0.52 |
The correlation between ARI and AGNC shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARI:
$1.50B
AGNC:
$11.92B
ARI:
$0.91
AGNC:
$1.33
ARI:
11.82
AGNC:
7.98
ARI:
0.00
AGNC:
0.02
ARI:
2.52
AGNC:
4.90
ARI:
0.83
AGNC:
1.17
ARI:
$595.26M
AGNC:
$2.33B
ARI:
$429.14M
AGNC:
$2.30B
ARI:
$372.79M
AGNC:
$3.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARI vs. AGNC — Ранг доходности на риск
ARI
AGNC
Сравнение ARI c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARI | AGNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.74 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 4.89 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARI и AGNC
Максимальная просадка ARI за все время составила -77.39%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARI и AGNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARI | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.39% | -54.56% | -22.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -18.71% | +8.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.73% | -31.04% | +6.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.70% | -50.65% | +9.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.39% | -54.56% | -22.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -7.76% | +3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -13.55% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 6.64% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARI и AGNC
Текущая волатильность для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) составляет 4.55%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что ARI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARI | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 5.16% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.68% | 16.14% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.16% | 19.57% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.71% | 25.74% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.00% | 25.41% | +18.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARI и AGNC
Дивидендная доходность ARI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что меньше доходности AGNC в 13.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 13.56% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 9.29% | 10.33% | 13.86% | 11.93% | 13.01% | 10.64% | 12.98% | 10.06% | 11.04% | 9.97% | 11.07% | 10.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARI и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARI and AGNC have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGNC has higher volatility (5.16%) compared to ARI (4.55%). In terms of maximum drawdown, ARI dropped -77.39% vs AGNC's -54.56%.
AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARI и AGNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор