Сравнение ARI с AGNC
ARI (Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.) and AGNC (AGNC Investment Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ARI returned 2.91%/yr vs 7.38%/yr for AGNC. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARI и AGNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARI показывает доходность -23.91%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью 13.94%. За последние 10 лет акции ARI уступали акциям AGNC по среднегодовой доходности: 2.91% против 7.38% соответственно.
ARI
- 1 день
- -31.78%
- 1 месяц
- -33.61%
- 6 месяцев
- -27.00%
- С начала года
- -23.91%
- 1 год
- -22.08%
- 3 года*
- -5.98%
- 5 лет*
- -3.85%
- 10 лет*
- 2.91%
AGNC
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- 4.58%
- С начала года
- 13.94%
- 1 год
- 41.58%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 7.38%
Сравнение доходности по годам ARI и AGNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | -23.91% | 23.83% | -16.51% | 24.46% | -7.12% | 29.66% | -29.03% | 21.15% | -0.03% | 22.51% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 13.94% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 13.31% | -2.46% | 23.73% |
Correlation
The correlation between ARI and AGNC is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2009 г. | 0.52 |
The correlation between ARI and AGNC shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARI:
$919.25M
AGNC:
$13.12B
ARI:
$0.91
AGNC:
$1.31
ARI:
7.71
AGNC:
8.73
ARI:
0.00
AGNC:
0.02
ARI:
1.64
AGNC:
5.36
ARI:
0.54
AGNC:
1.26
ARI:
$595.26M
AGNC:
$2.33B
ARI:
$429.14M
AGNC:
$2.30B
ARI:
$372.79M
AGNC:
$3.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARI vs. AGNC — Ранг доходности на риск
ARI
AGNC
Сравнение ARI c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARI | AGNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.35 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.23 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -4.21 | 6.25 | -10.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARI и AGNC
Максимальная просадка ARI за все время составила -77.39%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARI и AGNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARI | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.39% | -54.56% | -22.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.91% | -18.71% | -17.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.91% | -31.04% | -4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.10% | -50.28% | +10.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.39% | -54.56% | -22.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.91% | 0.00% | -35.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -13.52% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 6.67% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARI и AGNC
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) имеет более высокую волатильность в 38.71% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что ARI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARI | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.71% | 5.74% | +32.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.90% | 16.52% | +24.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.39% | 19.95% | +17.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.81% | 25.75% | +8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.15% | 25.43% | +19.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARI и AGNC
Дивидендная доходность ARI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.25%, что больше доходности AGNC в 12.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 12.60% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 14.25% | 10.33% | 13.86% | 11.93% | 13.01% | 10.64% | 12.98% | 10.06% | 11.04% | 9.97% | 11.07% | 10.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARI и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARI and AGNC have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARI has higher volatility (38.71%) compared to AGNC (5.74%). In terms of maximum drawdown, ARI dropped -77.39% vs AGNC's -54.56%.
AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARI и AGNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор