PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARI с AGNC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARI с AGNC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и AGNC Investment Corp. (AGNC).

Доходность

Сравнение доходности ARI и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARI и AGNC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARI
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.		12.48%23.83%-16.51%24.46%-7.12%29.66%-29.03%21.15%-0.03%22.51%
AGNC
AGNC Investment Corp.		-2.14%34.92%8.90%10.14%-21.65%5.20%-1.78%13.31%-2.46%23.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARI:

$1.48B

AGNC:

$11.11B

EPS

ARI:

$0.91

AGNC:

$1.58

Коэффициент P/E

ARI:

11.68

AGNC:

6.42

Коэффициент PEG

ARI:

0.00

AGNC:

0.02

Коэффициент P/S

ARI:

2.02

AGNC:

5.59

Коэффициент P/B

ARI:

0.80

AGNC:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

ARI:

$731.82M

AGNC:

$1.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARI:

$511.74M

AGNC:

$1.92B

EBITDA (12 мес.)

ARI:

$194.22M

AGNC:

$4.52B

Доходность по периодам

С начала года, ARI показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью -2.14%. За последние 10 лет акции ARI превзошли акции AGNC по среднегодовой доходности: 7.56% против 6.42% соответственно.

ARI

1 день
0.95%
1 месяц
3.21%
С начала года
12.48%
6 месяцев
9.19%
1 год
23.95%
3 года*
17.52%
5 лет*
5.97%
10 лет*
7.56%

AGNC

1 день
1.30%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
8.49%
1 год
23.70%
3 года*
16.68%
5 лет*
3.20%
10 лет*
6.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.

AGNC Investment Corp.

Часто сравнивают с ARI:
ARI с ABRARI с oARI с SCHDARI с VOOARI с EPDARI с JEPIARI с QYLD
Часто сравнивают с AGNC:
AGNC с NLYAGNC с OAGNC с ARRAGNC с ORCAGNC с DXAGNC с EFCAGNC с ABR

Доходность на риск

ARI vs. AGNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARI
Ранг доходности на риск ARI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг доходности на риск AGNC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARI c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARIAGNCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.04

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.42

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.26

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.38

4.21

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARI vs. AGNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARI на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGNC равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARI и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARIAGNCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.04

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.12

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.25

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.42

-0.21

Корреляция

Корреляция между ARI и AGNC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARI и AGNC

Дивидендная доходность ARI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что меньше доходности AGNC в 14.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARI
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.		9.41%10.33%13.86%11.93%13.01%10.64%12.98%10.06%11.04%9.97%11.07%10.33%
AGNC
AGNC Investment Corp.		14.19%13.43%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%

Просадки

Сравнение просадок ARI и AGNC

Максимальная просадка ARI за все время составила -77.39%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARI и AGNC.

Загрузка...

Показатели просадок

ARIAGNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.39%

-54.56%

-22.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-18.71%

+5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

-54.56%

+12.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.39%

-54.56%

-22.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-13.80%

+13.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-13.60%

+4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

5.60%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ARI и AGNC

Текущая волатильность для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) составляет 6.83%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что ARI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARIAGNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

9.72%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

15.05%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

22.89%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.92%

25.71%

+5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.94%

25.30%

+18.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARI и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
190.72M
1.26B
(ARI) Общая выручка
(AGNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию