Сравнение GPMT с AOMR
GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) and AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, GPMT returned -30.04%/yr vs -1.29%/yr for AOMR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPMT и AOMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPMT показывает доходность -35.70%, что значительно ниже, чем у AOMR с доходностью 12.27%.
GPMT
- 1 день
- 5.67%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- -35.70%
- 6 месяцев
- -34.61%
- 1 год
- -33.51%
- 3 года*
- -28.37%
- 5 лет*
- -30.04%
- 10 лет*
- —
AOMR
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 8.99%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPMT и AOMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | -35.70% | -7.03% | -49.00% | 28.79% | -48.31% | -19.75% |
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 12.27% | 6.20% | -1.89% | 159.86% | -67.27% | -10.21% |
Correlation
The correlation between GPMT and AOMR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
GPMT:
$71.03M
AOMR:
$222.07M
GPMT:
-$0.85
AOMR:
$0.65
GPMT:
0.53
AOMR:
3.64
GPMT:
0.13
AOMR:
0.86
GPMT:
$132.94M
AOMR:
$61.18M
GPMT:
$74.25M
AOMR:
$51.68M
GPMT:
$16.09M
AOMR:
$39.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPMT vs. AOMR — Ранг доходности на риск
GPMT
AOMR
Сравнение GPMT c AOMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) и Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPMT | AOMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.09 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.67 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 1.34 | -2.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPMT и AOMR
Максимальная просадка GPMT за все время составила -87.96%, что больше максимальной просадки AOMR в -71.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMT и AOMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPMT | AOMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.96% | -71.21% | -16.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.89% | -15.57% | -39.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.35% | -37.21% | -37.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.60% | -71.21% | -14.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.22% | -11.37% | -73.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.94% | -23.32% | -17.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.45% | 7.74% | +23.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPMT и AOMR
Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) с волатильностью 8.71%. Это указывает на то, что GPMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPMT | AOMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.37% | 8.71% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.61% | 16.94% | +20.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.10% | 24.49% | +20.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.96% | 38.64% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.45% | 38.61% | +46.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMT и AOMR
Дивидендная доходность GPMT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что меньше доходности AOMR в 14.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 14.27% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | 13.42% | 8.33% | 10.75% | 13.47% | 17.72% | 8.54% | 6.51% | 9.14% | 8.99% | 3.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPMT и AOMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Point Mortgage Trust Inc. и Angel Oak Mortgage, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GPMT and AOMR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPMT has higher volatility (12.37%) compared to AOMR (8.71%). In terms of maximum drawdown, GPMT dropped -87.96% vs AOMR's -71.21%.
AOMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPMT и AOMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор