Сравнение TRTX с LOAN
TRTX (TPG RE Finance Trust, Inc.) and LOAN (Manhattan Bridge Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, TRTX returned 3.95%/yr vs 0.51%/yr for LOAN. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRTX и LOAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRTX показывает доходность 11.93%, что значительно выше, чем у LOAN с доходностью -5.34%.
TRTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 3.73%
- 6 месяцев
- 4.64%
- С начала года
- 11.93%
- 1 год
- 26.08%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.64%
LOAN
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- -1.81%
- 6 месяцев
- -4.72%
- С начала года
- -5.34%
- 1 год
- -14.71%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 5.35%
- Всё время*
- 3.12%
Сравнение доходности по годам TRTX и LOAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. | 11.93% | 13.50% | 46.93% | 9.71% | -38.40% | 25.11% | -31.46% | 20.90% | 4.67% | 0.80% |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | -5.34% | -9.37% | 22.47% | 2.12% | 5.67% | 13.92% | -10.36% | 21.90% | 1.46% | 10.10% |
Correlation
The correlation between TRTX and LOAN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2017 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
TRTX:
$670.26M
LOAN:
$48.00M
TRTX:
$0.78
LOAN:
$0.44
TRTX:
11.12
LOAN:
9.58
TRTX:
2.58
LOAN:
5.67
TRTX:
0.65
LOAN:
1.11
TRTX:
$264.49M
LOAN:
$8.47M
TRTX:
$207.51M
LOAN:
$6.80M
TRTX:
$195.60M
LOAN:
$5.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRTX vs. LOAN — Ранг доходности на риск
TRTX
LOAN
Сравнение TRTX c LOAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) и Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRTX | LOAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.90 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.67 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | -1.01 | +4.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRTX и LOAN
Максимальная просадка TRTX за все время составила -86.18%, что меньше максимальной просадки LOAN в -90.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTX и LOAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRTX | LOAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.18% | -90.93% | +4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.90% | -21.89% | +5.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.01% | -22.22% | -7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.18% | -25.72% | -27.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -19.25% | +18.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.75% | -46.33% | +25.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 14.58% | -7.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTX и LOAN
Текущая волатильность для TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) составляет 7.53%, в то время как у Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что TRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRTX | LOAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 11.42% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 16.70% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.21% | 22.79% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.87% | 25.11% | +9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.49% | 34.41% | +23.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTX и LOAN
Дивидендная доходность TRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.58%, что больше доходности LOAN в 10.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | 10.71% | 9.89% | 8.21% | 9.05% | 9.38% | 8.82% | 8.06% | 7.55% | 8.54% | 6.97% | 4.93% | 9.68% |
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. | 15.58% | 11.15% | 11.29% | 14.77% | 14.14% | 7.71% | 15.44% | 8.49% | 9.35% | 3.73% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRTX и LOAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TPG RE Finance Trust, Inc. и Manhattan Bridge Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TRTX and LOAN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOAN has higher volatility (11.42%) compared to TRTX (7.53%). In terms of maximum drawdown, TRTX dropped -86.18% vs LOAN's -90.93%.
TRTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRTX и LOAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор