PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPMT с TRTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GPMT с TRTX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) and TRTX (TPG RE Finance Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, GPMT returned -29.56%/yr vs 2.18%/yr for TRTX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GPMT и TRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) и TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPMT показывает доходность -33.97%, что значительно ниже, чем у TRTX с доходностью 1.75%.

GPMT

1 день
-0.65%
1 месяц
2.68%
С начала года
-33.97%
6 месяцев
-41.37%
1 год
-33.87%
3 года*
-26.52%
5 лет*
-29.56%
10 лет*
—

TRTX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.05%
С начала года
1.75%
6 месяцев
0.20%
1 год
23.03%
3 года*
19.16%
5 лет*
2.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPMT и TRTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPMT
Granite Point Mortgage Trust Inc.		-33.97%-7.03%-49.00%28.79%-48.31%26.55%-41.53%11.51%11.09%-3.26%
TRTX
TPG RE Finance Trust, Inc.		1.75%13.50%46.93%9.71%-38.40%25.11%-31.46%20.90%4.67%0.91%

Correlation

The correlation between GPMT and TRTX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2017 г.

0.60

Over the past year, the correlation between GPMT and TRTX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GPMT:

$72.94M

TRTX:

$672.04M

EPS

GPMT:

-$0.85

TRTX:

$0.78

Коэффициент P/S

GPMT:

0.55

TRTX:

2.54

Коэффициент P/B

GPMT:

0.13

TRTX:

0.63

Общая выручка (12 мес.)

GPMT:

$132.94M

TRTX:

$264.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

GPMT:

$74.25M

TRTX:

$207.51M

EBITDA (12 мес.)

GPMT:

$16.09M

TRTX:

$195.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Granite Point Mortgage Trust Inc.

TPG RE Finance Trust, Inc.

Часто сравнивают с GPMT:
GPMT с TWOGPMT с KREFGPMT с MFAGPMT с BXMTGPMT с CIMGPMT с ABRGPMT с ACRE
Часто сравнивают с TRTX:
TRTX с ARKFTRTX с NVDATRTX с OTRTX с VRTTRTX с SCHHTRTX с CATTRTX с ABR

Доходность на риск

GPMT vs. TRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPMT
Ранг доходности на риск GPMT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPMT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPMT: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPMT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPMT: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPMT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TRTX
Ранг доходности на риск TRTX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPMT c TRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) и TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPMTTRTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
1.13

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
1.66

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.20

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

1.46

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

3.45

-4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPMT vs. TRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPMT на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа TRTX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPMT и TRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPMTTRTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

1.13

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

0.06

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.05

-0.25

Просадки

Сравнение просадок GPMT и TRTX

Максимальная просадка GPMT за все время составила -87.96%, примерно равная максимальной просадке TRTX в -86.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMT и TRTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPMTTRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.96%

-86.18%

-1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.89%

-15.90%

-38.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.35%

-30.01%

-44.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.94%

-54.39%

-31.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.83%

-5.90%

-78.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.65%

-21.00%

-19.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.91%

6.69%

+22.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GPMT и TRTX

Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) имеет более высокую волатильность в 14.06% по сравнению с TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что GPMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPMTTRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.06%

4.96%

+9.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.41%

14.36%

+22.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.88%

20.39%

+25.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.76%

34.94%

+8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.66%

57.80%

+27.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPMT и TRTX

Дивидендная доходность GPMT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.07%, что больше доходности TRTX в 11.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GPMT
Granite Point Mortgage Trust Inc.		13.07%8.33%10.75%13.47%17.72%8.54%6.51%9.14%8.99%3.95%
TRTX
TPG RE Finance Trust, Inc.		11.29%11.15%11.29%14.77%14.14%7.71%15.44%8.49%9.35%3.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPMT и TRTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Point Mortgage Trust Inc. и TPG RE Finance Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M20222023202420252026
26.04M
11.59M
(GPMT) Общая выручка
(TRTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GPMT and TRTX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPMT has higher volatility (14.06%) compared to TRTX (4.96%). In terms of maximum drawdown, GPMT dropped -87.96% vs TRTX's -86.18%.

TRTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPMT и TRTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор