Сравнение GPMT с TRTX
GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) and TRTX (TPG RE Finance Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, GPMT returned -30.40%/yr vs 3.95%/yr for TRTX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GPMT и TRTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPMT показывает доходность -39.29%, что значительно ниже, чем у TRTX с доходностью 11.93%.
GPMT
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- -42.41%
- С начала года
- -39.29%
- 1 год
- -38.24%
- 3 года*
- -30.93%
- 5 лет*
- -30.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -17.35%
TRTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 3.73%
- 6 месяцев
- 4.64%
- С начала года
- 11.93%
- 1 год
- 26.08%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.64%
Сравнение доходности по годам GPMT и TRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | -39.29% | -7.03% | -49.00% | 28.79% | -48.31% | 26.55% | -41.53% | 11.51% | 11.09% | -3.26% |
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. | 11.93% | 13.50% | 46.93% | 9.71% | -38.40% | 25.11% | -31.46% | 20.90% | 4.67% | 0.80% |
Correlation
The correlation between GPMT and TRTX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2017 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between GPMT and TRTX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GPMT:
$65.17M
TRTX:
$670.26M
GPMT:
-$0.85
TRTX:
$0.78
GPMT:
0.49
TRTX:
2.58
GPMT:
0.12
TRTX:
0.65
GPMT:
$132.94M
TRTX:
$264.49M
GPMT:
$74.25M
TRTX:
$207.51M
GPMT:
$16.09M
TRTX:
$195.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPMT vs. TRTX — Ранг доходности на риск
GPMT
TRTX
Сравнение GPMT c TRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) и TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPMT | TRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.22 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.65 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 3.87 | -5.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPMT и TRTX
Максимальная просадка GPMT за все время составила -87.96%, примерно равная максимальной просадке TRTX в -86.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMT и TRTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPMT | TRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.96% | -86.18% | -1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.89% | -15.90% | -38.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.35% | -30.01% | -44.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -53.18% | -31.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.05% | -1.14% | -84.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.21% | -20.75% | -20.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.56% | 6.75% | +26.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPMT и TRTX
Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) имеет более высокую волатильность в 14.36% по сравнению с TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что GPMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPMT | TRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.36% | 7.53% | +6.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.11% | 15.78% | +21.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 21.21% | +24.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 34.87% | +9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.25% | 57.49% | +27.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMT и TRTX
Дивидендная доходность GPMT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.71%, что меньше доходности TRTX в 15.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | 14.71% | 8.33% | 10.75% | 13.47% | 17.72% | 8.54% | 6.51% | 9.14% | 8.99% | 3.95% |
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. | 15.58% | 11.15% | 11.29% | 14.77% | 14.14% | 7.71% | 15.44% | 8.49% | 9.35% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPMT и TRTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Point Mortgage Trust Inc. и TPG RE Finance Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GPMT and TRTX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPMT has higher volatility (14.36%) compared to TRTX (7.53%). In terms of maximum drawdown, GPMT dropped -87.96% vs TRTX's -86.18%.
TRTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPMT и TRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор