PortfoliosLab logo
Сравнение STWD с BXMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между STWD и BXMT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности STWD и BXMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
349.87%
462.69%
STWD
BXMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STWD:

0.25

BXMT:

0.33

Коэф-т Сортино

STWD:

0.49

BXMT:

0.61

Коэф-т Омега

STWD:

1.06

BXMT:

1.08

Коэф-т Кальмара

STWD:

0.41

BXMT:

0.12

Коэф-т Мартина

STWD:

1.18

BXMT:

1.40

Индекс Язвы

STWD:

4.78%

BXMT:

6.63%

Дневная вол-ть

STWD:

22.43%

BXMT:

28.19%

Макс. просадка

STWD:

-66.34%

BXMT:

-97.98%

Текущая просадка

STWD:

-5.76%

BXMT:

-73.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STWD:

$6.56B

BXMT:

$3.21B

EPS

STWD:

$1.10

BXMT:

-$1.17

Коэффициент PEG

STWD:

2.73

BXMT:

254.80

Коэффициент P/S

STWD:

16.36

BXMT:

7.70

Коэффициент P/B

STWD:

0.99

BXMT:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

STWD:

$1.17B

BXMT:

$687.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

STWD:

$1.11B

BXMT:

$539.05M

EBITDA (12 мес.)

STWD:

$418.60M

BXMT:

$433.59M

Доходность по периодам

С начала года, STWD показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у BXMT с доходностью 10.13%. За последние 10 лет акции STWD превзошли акции BXMT по среднегодовой доходности: 7.16% против 4.17% соответственно.


STWD

С начала года

2.10%

1 месяц

-3.31%

6 месяцев

-0.23%

1 год

6.84%

5 лет

21.80%

10 лет

7.16%

BXMT

С начала года

10.13%

1 месяц

-5.46%

6 месяцев

6.18%

1 год

16.73%

5 лет

9.24%

10 лет

4.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STWD и BXMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STWD
Ранг риск-скорректированной доходности STWD, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STWD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STWD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STWD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STWD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STWD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

BXMT
Ранг риск-скорректированной доходности BXMT, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BXMT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXMT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXMT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXMT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXMT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STWD c BXMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа STWD, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STWD: 0.25
BXMT: 0.33
Коэффициент Сортино STWD, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STWD: 0.49
BXMT: 0.61
Коэффициент Омега STWD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STWD: 1.06
BXMT: 1.08
Коэффициент Кальмара STWD, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STWD: 0.41
BXMT: 0.25
Коэффициент Мартина STWD, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STWD: 1.18
BXMT: 1.40

Показатель коэффициента Шарпа STWD на текущий момент составляет 0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BXMT равному 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STWD и BXMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.33
STWD
BXMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов STWD и BXMT

Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что меньше доходности BXMT в 10.84%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STWD
Starwood Property Trust, Inc.
10.17%10.13%9.13%10.47%7.90%9.95%7.72%9.74%8.99%8.75%9.34%8.26%
BXMT
Blackstone Mortgage Trust, Inc.
10.84%12.52%11.66%11.71%8.10%9.01%6.66%7.78%7.71%8.25%8.52%6.79%

Просадки

Сравнение просадок STWD и BXMT

Максимальная просадка STWD за все время составила -66.34%, что меньше максимальной просадки BXMT в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и BXMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.76%
-20.61%
STWD
BXMT

Волатильность

Сравнение волатильности STWD и BXMT

Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) имеют волатильность 13.49% и 13.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.49%
13.11%
STWD
BXMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STWD и BXMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starwood Property Trust, Inc. и Blackstone Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию