Сравнение ABR с FBRT
ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) and FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, ABR returned -19.54%/yr vs -7.66%/yr for FBRT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ABR и FBRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABR показывает доходность -26.56%, что значительно ниже, чем у FBRT с доходностью -16.79%.
ABR
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -26.56%
- 6 месяцев
- -27.21%
- 1 год
- -42.74%
- 3 года*
- -19.54%
- 5 лет*
- -12.04%
- 10 лет*
- 7.84%
FBRT
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -16.79%
- 6 месяцев
- -16.45%
- 1 год
- -16.42%
- 3 года*
- -7.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABR и FBRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -26.56% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | -4.71% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -16.79% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.46% |
Correlation
The correlation between ABR and FBRT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.59 |
The correlation between ABR and FBRT has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ABR:
$1.13B
FBRT:
$651.40M
ABR:
$0.57
FBRT:
$0.67
ABR:
9.34
FBRT:
12.16
ABR:
1.20
FBRT:
2.12
ABR:
0.48
FBRT:
0.50
ABR:
$940.70M
FBRT:
$411.64M
ABR:
$829.57M
FBRT:
$228.04M
ABR:
$878.83M
FBRT:
$218.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABR vs. FBRT — Ранг доходности на риск
ABR
FBRT
Сравнение ABR c FBRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABR | FBRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.91 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.70 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.34 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABR и FBRT
Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки FBRT в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и FBRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABR | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.76% | -31.30% | -66.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.18% | -23.55% | -31.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.87% | -30.05% | -29.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.65% | -30.05% | -27.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.90% | -11.39% | -30.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.20% | 12.32% | +17.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABR и FBRT
Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 11.99% по сравнению с Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABR | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.99% | 8.06% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.07% | 23.61% | +10.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.56% | 26.66% | +14.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.21% | 28.47% | +8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.50% | 28.47% | +12.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABR и FBRT
Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.04%, что больше доходности FBRT в 15.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.04% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 15.52% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABR и FBRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbor Realty Trust, Inc. и Franklin BSP Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ABR and FBRT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (11.99%) compared to FBRT (8.06%). In terms of maximum drawdown, ABR dropped -97.76% vs FBRT's -31.30%.
FBRT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABR и FBRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор