Сравнение CIM с RC
CIM (Chimera Investment Corporation) and RC (Ready Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, CIM returned -2.23%/yr vs -9.97%/yr for RC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CIM и RC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIM показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у RC с доходностью -28.51%. За последние 10 лет акции CIM превзошли акции RC по среднегодовой доходности: -2.23% против -9.97% соответственно.
CIM
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 9.63%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- -0.42%
- 5 лет*
- -12.22%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- -2.30%
RC
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -11.50%
- 6 месяцев
- -32.53%
- С начала года
- -28.51%
- 1 год
- -61.62%
- 3 года*
- -43.46%
- 5 лет*
- -29.21%
- 10 лет*
- -9.97%
- Всё время*
- -7.79%
Сравнение доходности по годам CIM и RC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIM Chimera Investment Corporation | 9.63% | -0.65% | 3.61% | 2.95% | -57.95% | 60.73% | -42.97% | 27.65% | 7.71% | 17.30% |
RC Ready Capital Corporation | -28.51% | -65.04% | -23.49% | 5.93% | -18.28% | 40.09% | -7.25% | 23.64% | 1.18% | 24.26% |
Correlation
The correlation between CIM and RC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2013 г. | 0.54 |
The correlation between CIM and RC shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CIM:
$1.06B
RC:
$254.44M
CIM:
$0.23
RC:
-$3.07
CIM:
2.10
RC:
0.49
CIM:
0.43
RC:
0.19
CIM:
$499.18M
RC:
$525.55M
CIM:
$465.68M
RC:
$73.92M
CIM:
$439.34M
RC:
-$353.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIM vs. RC — Ранг доходности на риск
CIM
RC
Сравнение CIM c RC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chimera Investment Corporation (CIM) и Ready Capital Corporation (RC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIM | RC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.78 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.95 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | -1.32 | +1.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIM и RC
Максимальная просадка CIM за все время составила -89.69%, что больше максимальной просадки RC в -84.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIM и RC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIM | RC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.69% | -84.58% | -5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.18% | -64.98% | +46.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.80% | -82.98% | +47.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.09% | -84.58% | +15.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.35% | -84.58% | +12.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.93% | -84.09% | +24.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.78% | -18.81% | -32.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.45% | 46.56% | -39.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIM и RC
Текущая волатильность для Chimera Investment Corporation (CIM) составляет 5.05%, в то время как у Ready Capital Corporation (RC) волатильность равна 16.97%. Это указывает на то, что CIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIM | RC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 16.97% | -11.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.59% | 45.47% | -27.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.27% | 55.37% | -30.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.09% | 39.57% | -4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.52% | 47.36% | -10.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIM и RC
Дивидендная доходность CIM за последние двенадцать месяцев составляет около 12.90%, что больше доходности RC в 10.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIM Chimera Investment Corporation | 12.90% | 11.91% | 10.14% | 14.03% | 20.36% | 8.55% | 13.66% | 9.73% | 11.22% | 8.12% | 14.34% | 28.15% |
RC Ready Capital Corporation | 10.06% | 17.66% | 16.13% | 14.24% | 14.90% | 10.62% | 10.44% | 10.38% | 11.35% | 9.77% | 11.52% | 10.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIM и RC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chimera Investment Corporation и Ready Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CIM and RC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RC has higher volatility (16.97%) compared to CIM (5.05%). In terms of maximum drawdown, CIM dropped -89.69% vs RC's -84.58%.
CIM currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIM и RC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор