PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DX с NLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DX с NLY

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

DX (Dynex Capital, Inc.) and NLY (Annaly Capital Management, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, DX returned 7.88%/yr vs 5.87%/yr for NLY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DX и NLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynex Capital, Inc. (DX) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DX показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у NLY с доходностью 7.06%. За последние 10 лет акции DX превзошли акции NLY по среднегодовой доходности: 7.88% против 5.87% соответственно.

DX

1 день
0.30%
1 месяц
2.02%
С начала года
2.80%
6 месяцев
3.91%
1 год
27.03%
3 года*
17.11%
5 лет*
6.05%
10 лет*
7.88%

NLY

1 день
0.87%
1 месяц
5.95%
С начала года
7.06%
6 месяцев
7.30%
1 год
36.52%
3 года*
18.78%
5 лет*
4.39%
10 лет*
5.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DX и NLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DX
Dynex Capital, Inc.		2.80%29.48%13.64%11.91%-15.39%2.25%17.09%11.12%-8.46%13.80%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		7.06%40.00%8.07%4.94%-21.41%2.48%2.38%7.22%-7.22%31.92%

Correlation

The correlation between DX and NLY is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 1997 г.

0.36

Over the past year, DX and NLY have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DX:

$2.64B

NLY:

$16.77B

EPS

DX:

$1.47

NLY:

$3.21

Коэффициент P/E

DX:

8.98

NLY:

7.21

Коэффициент P/S

DX:

3.12

NLY:

3.03

Коэффициент P/B

DX:

1.01

NLY:

1.16

Общая выручка (12 мес.)

DX:

$695.85M

NLY:

$5.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

DX:

$695.85M

NLY:

$5.17B

EBITDA (12 мес.)

DX:

$900.29M

NLY:

$5.65B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynex Capital, Inc.

Annaly Capital Management, Inc.

Часто сравнивают с DX:
DX с AGNCDX с RITMDX с HRZNDX с GAINDX с MAINDX с KBWDDX с REFI
Часто сравнивают с NLY:
NLY с AGNCNLY с ONLY с ABRNLY с RITMNLY с EFCNLY с CIMNLY с PSEC

Доходность на риск

DX vs. NLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DX
Ранг доходности на риск DX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
NLY
Ранг доходности на риск NLY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLY: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DX c NLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXNLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.91

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.61

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

2.47

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

7.10

-1.81

DX vs. NLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NLY равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DX и NLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DX и NLY

Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и NLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXNLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.12%

-60.09%

-39.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-14.88%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.81%

-26.70%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.98%

-50.21%

+16.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.76%

-60.09%

+3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.64%

-1.89%

-27.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.76%

-13.81%

-42.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

5.16%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DX и NLY

Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 4.52%, в то время как у Annaly Capital Management, Inc. (NLY) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXNLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

6.41%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

15.20%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

19.20%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

25.62%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.88%

28.16%

+1.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DX и NLY

Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.48%, что больше доходности NLY в 12.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DX
Dynex Capital, Inc.		15.48%14.13%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		12.10%12.52%14.21%13.42%16.70%11.25%10.77%11.15%12.22%10.09%12.04%12.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DX и NLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и Annaly Capital Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.00B-500.00M0.00500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
257.39M
0
(DX) Общая выручка
(NLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DX and NLY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLY has higher volatility (6.41%) compared to DX (4.52%). In terms of maximum drawdown, DX dropped -99.12% vs NLY's -60.09%.

NLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DX и NLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор