Сравнение CHMI с ADAM
CHMI (Cherry Hill Mortgage Investment Corporation) and ADAM (Adamas Trust, Inc) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, CHMI returned -4.90%/yr vs 5.67%/yr for ADAM. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHMI и ADAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHMI показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у ADAM с доходностью 83.85%. За последние 10 лет акции CHMI уступали акциям ADAM по среднегодовой доходности: -4.90% против 5.67% соответственно.
CHMI
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- -5.82%
- 3 года*
- -7.37%
- 5 лет*
- -11.98%
- 10 лет*
- -4.90%
ADAM
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 41.24%
- С начала года
- 83.85%
- 6 месяцев
- 83.85%
- 1 год
- 115.00%
- 3 года*
- 22.53%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение доходности по годам CHMI и ADAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | -1.65% | 14.92% | -21.94% | -18.91% | -17.19% | 1.54% | -28.09% | -6.76% | 9.80% | 10.00% |
ADAM Adamas Trust, Inc | 83.85% | 36.49% | -19.27% | -5.45% | -20.80% | 10.70% | -36.23% | 20.32% | 8.95% | 6.02% |
Correlation
The correlation between CHMI and ADAM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г. | 0.48 |
The correlation between CHMI and ADAM shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHMI:
$88.19M
ADAM:
$869.05M
CHMI:
$0.59
ADAM:
$1.69
CHMI:
4.06
ADAM:
5.58
CHMI:
2.02
ADAM:
1.22
CHMI:
0.55
ADAM:
0.95
CHMI:
$43.39M
ADAM:
$713.66M
CHMI:
$35.08M
ADAM:
$546.72M
CHMI:
$38.24M
ADAM:
$477.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHMI vs. ADAM — Ранг доходности на риск
CHMI
ADAM
Сравнение CHMI c ADAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и Adamas Trust, Inc (ADAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHMI | ADAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.56 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 6.78 | -7.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 21.48 | -22.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHMI и ADAM
Максимальная просадка CHMI за все время составила -81.93%, что меньше максимальной просадки ADAM в -97.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHMI и ADAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHMI | ADAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.93% | -97.94% | +16.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.83% | -17.07% | -7.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.35% | -42.20% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.55% | -57.23% | -3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.93% | -84.01% | +2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.45% | -57.16% | -5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.70% | -73.64% | +44.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 5.37% | +5.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHMI и ADAM
Текущая волатильность для Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) составляет 8.32%, в то время как у Adamas Trust, Inc (ADAM) волатильность равна 29.82%. Это указывает на то, что CHMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHMI | ADAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 29.82% | -21.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.46% | 38.21% | -17.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.08% | 46.24% | -14.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.43% | 37.77% | -5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.95% | 49.42% | -6.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHMI и ADAM
Дивидендная доходность CHMI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что меньше доходности ADAM в 34.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM Adamas Trust, Inc | 34.91% | 11.78% | 13.20% | 14.07% | 15.62% | 10.75% | 6.10% | 12.84% | 13.58% | 12.97% | 14.55% | 19.14% |
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | 18.67% | 19.61% | 22.73% | 17.82% | 18.62% | 13.06% | 13.24% | 12.20% | 12.03% | 10.89% | 11.60% | 15.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHMI и ADAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cherry Hill Mortgage Investment Corporation и Adamas Trust, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHMI and ADAM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADAM has higher volatility (29.82%) compared to CHMI (8.32%). In terms of maximum drawdown, CHMI dropped -81.93% vs ADAM's -97.94%.
ADAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHMI и ADAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор