PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOMR с DX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AOMR с DX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) and DX (Dynex Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, AOMR returned 15.88%/yr vs 18.68%/yr for DX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AOMR и DX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Dynex Capital, Inc. (DX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOMR показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у DX с доходностью -1.54%.

AOMR

1 день
-3.27%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-3.48%
1 год
2.54%
3 года*
15.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

DX

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
-0.69%
1 год
24.52%
3 года*
18.68%
5 лет*
3.95%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOMR и DX

2026 (YTD)20252024202320222021
AOMR
Angel Oak Mortgage, Inc.		-0.12%6.20%-1.89%159.86%-67.27%-9.73%
DX
Dynex Capital, Inc.		-1.54%29.48%13.64%11.91%-15.39%-10.85%

Correlation

The correlation between AOMR and DX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2021 г.

0.40

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AOMR:

$197.56M

DX:

$2.56B

EPS

AOMR:

$0.66

DX:

$1.59

Коэффициент P/E

AOMR:

12.16

DX:

8.03

Коэффициент P/S

AOMR:

3.20

DX:

2.79

Коэффициент P/B

AOMR:

0.77

DX:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

AOMR:

$61.18M

DX:

$695.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

AOMR:

$51.68M

DX:

$695.85M

EBITDA (12 мес.)

AOMR:

$39.68M

DX:

$900.29M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Mortgage, Inc.

Dynex Capital, Inc.

Часто сравнивают с AOMR:
AOMR с FPROAOMR с ARCCAOMR с VOOAOMR с SPYAOMR с DGRWAOMR с FSELXAOMR с VNQ
Часто сравнивают с DX:
DX с AGNCDX с RITMDX с HRZNDX с GAINDX с MAINDX с PSTLDX с REFI

Доходность на риск

AOMR vs. DX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOMR
Ранг доходности на риск AOMR: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOMR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOMR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOMR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOMR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOMR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DX
Ранг доходности на риск DX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOMR c DX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOMRDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
1.42

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
1.99

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.25

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

1.61

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

5.12

-4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOMR vs. DX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOMR на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа DX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOMR и DX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOMRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.42

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.17

-0.29

Просадки

Сравнение просадок AOMR и DX

Максимальная просадка AOMR за все время составила -71.21%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOMR и DX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOMRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.21%

-99.12%

+27.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-15.27%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.21%

-25.81%

-11.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.15%

-32.61%

+11.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.43%

-56.81%

+33.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

4.80%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности AOMR и DX

Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что AOMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOMRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

4.07%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.90%

13.45%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.48%

17.41%

+6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.72%

23.85%

+14.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.72%

29.88%

+8.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOMR и DX

Дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.04%, что сопоставимо с доходностью DX в 15.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOMR
Angel Oak Mortgage, Inc.		16.04%14.87%13.79%12.08%35.31%2.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DX
Dynex Capital, Inc.		15.95%14.13%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOMR и DX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Angel Oak Mortgage, Inc. и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M202220232024202520260
257.39M
(AOMR) Общая выручка
(DX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AOMR and DX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOMR has higher volatility (7.69%) compared to DX (4.07%). In terms of maximum drawdown, AOMR dropped -71.21% vs DX's -99.12%.

DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOMR и DX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор