Сравнение AOMR с DX
AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) and DX (Dynex Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, AOMR returned -1.98%/yr vs 4.93%/yr for DX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOMR и DX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOMR показывает доходность 7.64%, что значительно выше, чем у DX с доходностью 0.77%.
AOMR
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 7.64%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- -1.98%
- 10 лет*
- —
DX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 25.67%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам AOMR и DX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 7.64% | 6.20% | -1.89% | 159.86% | -67.27% | -10.21% |
DX Dynex Capital, Inc. | 0.77% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | -12.84% |
Correlation
The correlation between AOMR and DX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
AOMR:
$212.91M
DX:
$2.59B
AOMR:
$0.66
DX:
$1.59
AOMR:
13.11
DX:
8.11
AOMR:
3.45
DX:
2.82
AOMR:
0.83
DX:
0.99
AOMR:
$61.18M
DX:
$695.85M
AOMR:
$51.68M
DX:
$695.85M
AOMR:
$39.68M
DX:
$900.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOMR vs. DX — Ранг доходности на риск
AOMR
DX
Сравнение AOMR c DX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOMR | DX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.25 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.69 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | 5.07 | -3.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOMR и DX
Максимальная просадка AOMR за все время составила -71.21%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOMR и DX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOMR | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.21% | -99.12% | +27.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -15.27% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.21% | -25.81% | -11.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.21% | -35.01% | -36.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -31.03% | +16.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.35% | -56.77% | +33.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 5.08% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOMR и DX
Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что AOMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOMR | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 5.06% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | 13.79% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.92% | 17.65% | +6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.65% | 23.85% | +14.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.59% | 29.89% | +8.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOMR и DX
Дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что меньше доходности DX в 15.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 14.88% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DX Dynex Capital, Inc. | 15.79% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOMR и DX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Angel Oak Mortgage, Inc. и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AOMR and DX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOMR has higher volatility (7.21%) compared to DX (5.06%). In terms of maximum drawdown, AOMR dropped -71.21% vs DX's -99.12%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOMR и DX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор