Сравнение BXMT с RITM
BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) and RITM (Rithm Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, BXMT returned 4.53%/yr vs 6.65%/yr for RITM. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BXMT и RITM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BXMT показывает доходность -6.66%, что значительно выше, чем у RITM с доходностью -11.27%. За последние 10 лет акции BXMT уступали акциям RITM по среднегодовой доходности: 4.53% против 6.65% соответственно.
BXMT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -6.66%
- 6 месяцев
- -7.44%
- 1 год
- -2.59%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- -2.15%
- 10 лет*
- 4.53%
RITM
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -11.27%
- 6 месяцев
- -10.62%
- 1 год
- -9.27%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 6.65%
Сравнение доходности по годам BXMT и RITM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -6.66% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | 20.27% | -17.83% | 25.16% | 6.95% | 15.77% |
RITM Rithm Capital Corp. | -11.27% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | 17.07% | -34.36% | 28.46% | -10.35% | 27.83% |
Correlation
The correlation between BXMT and RITM is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2013 г. | 0.59 |
The correlation between BXMT and RITM has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BXMT:
$2.95B
RITM:
$5.33B
BXMT:
$0.61
RITM:
$1.30
BXMT:
28.68
RITM:
7.26
BXMT:
1.94
RITM:
0.94
BXMT:
0.86
RITM:
0.71
BXMT:
$1.54B
RITM:
$5.61B
BXMT:
$960.53M
RITM:
$4.84B
BXMT:
$957.49M
RITM:
$1.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXMT vs. RITM — Ранг доходности на риск
BXMT
RITM
Сравнение BXMT c RITM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и Rithm Capital Corp. (RITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BXMT | RITM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.95 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.34 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | -0.70 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BXMT и RITM
Максимальная просадка BXMT за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки RITM в -81.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMT и RITM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXMT | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.98% | -81.11% | -16.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -27.31% | +13.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.29% | -27.31% | +4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | -36.61% | -6.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.86% | -81.11% | +13.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.35% | -19.84% | -17.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.04% | -15.98% | -33.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 13.26% | -7.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXMT и RITM
Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Rithm Capital Corp. (RITM) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что BXMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXMT | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 6.71% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | 19.17% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 22.56% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.76% | 27.43% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.64% | 40.15% | -7.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMT и RITM
Дивидендная доходность BXMT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что больше доходности RITM в 10.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 10.79% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
RITM Rithm Capital Corp. | 10.62% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXMT и RITM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Mortgage Trust, Inc. и Rithm Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BXMT и RITM
BXMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 77.44M при выручке в 380.15M, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
RITM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 949.57M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.
BXMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 48.65M при выручке в 380.15M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
RITM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 142.52M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
BXMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.30M при выручке в 380.15M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.
RITM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 109.48M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
BXMT and RITM have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BXMT has higher volatility (7.53%) compared to RITM (6.71%). In terms of maximum drawdown, BXMT dropped -97.98% vs RITM's -81.11%.
BXMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BXMT и RITM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор