PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SACH с DX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SACH с DX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SACH (Sachem Capital Corp.) and DX (Dynex Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, SACH returned -10.64%/yr vs 6.74%/yr for DX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SACH и DX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sachem Capital Corp. (SACH) и Dynex Capital, Inc. (DX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SACH показывает доходность 64.13%, что значительно выше, чем у DX с доходностью 2.33%.

SACH

1 день
-2.81%
1 месяц
-9.78%
6 месяцев
61.04%
С начала года
64.13%
1 год
62.75%
3 года*
-12.30%
5 лет*
-10.64%
10 лет*
—
Всё время*
-0.55%

DX

1 день
-1.58%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
-3.33%
С начала года
2.33%
1 год
22.32%
3 года*
16.57%
5 лет*
6.74%
10 лет*
7.71%
Всё время*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SACH и DX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SACH
Sachem Capital Corp.		64.13%-9.17%-60.54%29.48%-35.83%52.67%7.94%19.39%15.66%-14.69%
DX
Dynex Capital, Inc.		2.33%29.48%13.64%11.91%-15.39%2.25%17.09%11.12%-8.46%16.89%

Correlation

The correlation between SACH and DX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2017 г.

0.28

Over the past year, the correlation between SACH and DX has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SACH:

$39.80M

DX:

$1.99B

EPS

SACH:

-$0.04

DX:

$2.43

Коэффициент P/S

SACH:

1.16

DX:

2.65

Коэффициент P/B

SACH:

0.24

DX:

0.96

Общая выручка (12 мес.)

SACH:

$33.56M

DX:

$886.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

SACH:

$32.83M

DX:

$677.89M

EBITDA (12 мес.)

SACH:

$18.86M

DX:

$771.29M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sachem Capital Corp.

Dynex Capital, Inc.

Часто сравнивают с SACH:
SACH с PSECSACH с METASACH с VOOSACH с STWDSACH с NFLYSACH с VTISACH с vti
Часто сравнивают с DX:
DX с AGNCDX с RITMDX с HRZNDX с GAINDX с MAINDX с KBWDDX с REFI

Доходность на риск

SACH vs. DX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SACH
Ранг доходности на риск SACH: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SACH: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SACH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SACH: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SACH: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SACH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DX
Ранг доходности на риск DX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SACH c DX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sachem Capital Corp. (SACH) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SACHDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
1.27

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
1.80

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

1.47

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

4.28

+0.74

SACH vs. DX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SACH на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа DX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SACH и DX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SACH и DX

Максимальная просадка SACH за все время составила -80.30%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SACH и DX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SACHDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.30%

-99.12%

+18.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.54%

-15.27%

-12.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.73%

-25.81%

-52.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.30%

-33.44%

-46.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.12%

-29.96%

-25.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.96%

-56.72%

+26.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.55%

5.23%

+7.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SACH и DX

Sachem Capital Corp. (SACH) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что SACH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SACHDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

4.77%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.41%

14.22%

+62.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.37%

17.71%

+85.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.07%

23.84%

+37.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.89%

29.91%

+27.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SACH и DX

Дивидендная доходность SACH за последние двенадцать месяцев составляет около 79.52%, что больше доходности DX в 15.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DX
Dynex Capital, Inc.		15.55%14.13%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%
SACH
Sachem Capital Corp.		79.52%19.23%17.78%12.83%15.76%8.22%11.54%8.29%15.60%6.60%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SACH и DX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sachem Capital Corp. и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M202220232024202520260
302.75M
(SACH) Общая выручка
(DX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SACH and DX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SACH has higher volatility (6.96%) compared to DX (4.77%). In terms of maximum drawdown, SACH dropped -80.30% vs DX's -99.12%.

DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SACH и DX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор