Сравнение ACRE с DX
ACRE (Ares Commercial Real Estate Corporation) and DX (Dynex Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ACRE returned 0.91%/yr vs 7.88%/yr for DX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ACRE и DX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACRE показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у DX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции ACRE уступали акциям DX по среднегодовой доходности: 0.91% против 7.88% соответственно.
ACRE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- -13.44%
- 5 лет*
- -10.70%
- 10 лет*
- 0.91%
DX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 7.88%
Сравнение доходности по годам ACRE и DX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | -1.99% | -7.92% | -34.00% | 15.56% | -20.44% | 34.30% | -13.84% | 32.33% | 10.33% | 1.93% |
DX Dynex Capital, Inc. | 2.80% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | -8.46% | 13.80% |
Correlation
The correlation between ACRE and DX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г. | 0.53 |
The correlation between ACRE and DX shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACRE:
$251.16M
DX:
$2.64B
ACRE:
-$0.36
DX:
$1.47
ACRE:
4.59
DX:
3.12
ACRE:
0.51
DX:
1.01
ACRE:
$54.71M
DX:
$695.85M
ACRE:
$25.31M
DX:
$695.85M
ACRE:
$30.62M
DX:
$900.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACRE vs. DX — Ранг доходности на риск
ACRE
DX
Сравнение ACRE c DX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACRE | DX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.27 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 1.78 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 5.29 | -4.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACRE и DX
Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и DX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACRE | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -99.12% | +23.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.94% | -15.27% | -4.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -25.81% | -35.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.51% | -33.98% | -33.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.68% | -56.76% | -18.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.24% | -29.64% | -22.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.96% | -56.76% | +36.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.17% | 5.12% | +4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACRE и DX
Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что ACRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACRE | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 4.52% | +5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.60% | 13.74% | +10.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.70% | 17.62% | +20.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.47% | 23.83% | +11.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.09% | 29.88% | +15.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACRE и DX
Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.22%, что меньше доходности DX в 15.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 13.22% | 12.55% | 16.98% | 13.13% | 13.61% | 9.63% | 11.08% | 8.33% | 8.90% | 8.37% | 7.57% | 8.74% |
DX Dynex Capital, Inc. | 15.48% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACRE и DX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Commercial Real Estate Corporation и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACRE и DX
ACRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 13.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 257.39M при выручке в 257.39M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ACRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила об операционной прибыли в -9.58M при выручке в 13.46M, что соответствует операционной рентабельности -71.1%.
DX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 236.91M при выручке в 257.39M, что соответствует операционной рентабельности 92.0%.
ACRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.61M при выручке в 13.46M, что соответствует чистой рентабельности -71.4%.
DX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.36M при выручке в 257.39M, что соответствует чистой рентабельности -31.2%.
Часто задаваемые вопросы
ACRE and DX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACRE has higher volatility (10.26%) compared to DX (4.52%). In terms of maximum drawdown, ACRE dropped -75.68% vs DX's -99.12%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACRE и DX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор