Сравнение NREF с ABR
NREF (NexPoint Real Estate Finance, Inc.) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, NREF returned 10.22%/yr vs -13.11%/yr for ABR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NREF и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NREF показывает доходность 28.08%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -30.82%.
NREF
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 13.32%
- 6 месяцев
- 20.39%
- С начала года
- 28.08%
- 1 год
- 38.75%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.95%
ABR
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -3.27%
- 6 месяцев
- -35.09%
- С начала года
- -30.82%
- 1 год
- -49.20%
- 3 года*
- -23.96%
- 5 лет*
- -13.11%
- 10 лет*
- 7.12%
- Всё время*
- 2.24%
Сравнение доходности по годам NREF и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 28.08% | 2.28% | 13.51% | 17.36% | -8.90% | 27.81% | -3.83% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -30.82% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 4.03% |
Correlation
The correlation between NREF and ABR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
NREF:
$317.59M
ABR:
$967.58M
NREF:
$2.16
ABR:
$0.57
NREF:
7.81
ABR:
8.80
NREF:
5.20
ABR:
1.13
NREF:
2.23
ABR:
0.45
NREF:
$155.54M
ABR:
$940.70M
NREF:
$132.51M
ABR:
$829.57M
NREF:
$152.30M
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NREF vs. ABR — Ранг доходности на риск
NREF
ABR
Сравнение NREF c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NREF | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.78 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | -0.87 | +3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | -1.50 | +9.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NREF и ABR
Максимальная просадка NREF за все время составила -66.09%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NREF и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NREF | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.09% | -97.76% | +31.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -56.51% | +43.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.00% | -61.06% | +37.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.78% | -61.06% | +16.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -60.10% | +58.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.56% | -41.94% | +25.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 32.86% | -27.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности NREF и ABR
Текущая волатильность для NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) составляет 5.57%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что NREF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NREF | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 10.74% | -5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.36% | 34.00% | -16.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 41.86% | -17.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.32% | 37.27% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.43% | 40.57% | +4.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NREF и ABR
Дивидендная доходность NREF за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что меньше доходности ABR в 21.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 21.27% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 11.87% | 14.20% | 12.75% | 17.40% | 12.59% | 9.87% | 8.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NREF и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexPoint Real Estate Finance, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NREF и ABR
NREF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NexPoint Real Estate Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.79M при выручке в 41.79M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
NREF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NexPoint Real Estate Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.79M при выручке в 41.79M, что соответствует операционной рентабельности 76.1%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
NREF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NexPoint Real Estate Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.27M при выручке в 41.79M, что соответствует чистой рентабельности 48.5%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
NREF and ABR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (10.74%) compared to NREF (5.57%). In terms of maximum drawdown, NREF dropped -66.09% vs ABR's -97.76%.
NREF currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NREF и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор