Сравнение MITT с GPMT
MITT (AG Mortgage Investment Trust, Inc.) and GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, MITT returned 1.71%/yr vs -30.04%/yr for GPMT. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MITT и GPMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MITT показывает доходность -2.23%, что значительно выше, чем у GPMT с доходностью -35.70%.
MITT
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.68%
- 1 год
- 13.66%
- 3 года*
- 21.91%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- -6.78%
GPMT
- 1 день
- 5.67%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- -35.70%
- 6 месяцев
- -34.61%
- 1 год
- -33.51%
- 3 года*
- -28.37%
- 5 лет*
- -30.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MITT и GPMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITT AG Mortgage Investment Trust, Inc. | -2.23% | 42.79% | 17.10% | 35.77% | -41.03% | 24.12% | -80.68% | 8.94% | -6.22% | 7.69% |
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | -35.70% | -7.03% | -49.00% | 28.79% | -48.31% | 26.55% | -41.53% | 11.51% | 11.09% | 0.98% |
Correlation
The correlation between MITT and GPMT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г. | 0.50 |
The correlation between MITT and GPMT shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MITT:
$255.81M
GPMT:
$71.03M
MITT:
$1.07
GPMT:
-$0.85
MITT:
0.51
GPMT:
0.53
MITT:
0.79
GPMT:
0.13
MITT:
$492.91M
GPMT:
$132.94M
MITT:
$464.48M
GPMT:
$74.25M
MITT:
$457.33M
GPMT:
$16.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MITT vs. GPMT — Ранг доходности на риск
MITT
GPMT
Сравнение MITT c GPMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) и Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MITT | GPMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.89 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | -0.61 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | -1.07 | +2.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MITT и GPMT
Максимальная просадка MITT за все время составила -91.49%, примерно равная максимальной просадке GPMT в -87.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITT и GPMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MITT | GPMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.49% | -87.96% | -3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.74% | -54.89% | +34.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.77% | -74.35% | +48.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.76% | -85.60% | +15.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.95% | -85.22% | +14.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.83% | -40.94% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.81% | 31.45% | -22.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MITT и GPMT
Текущая волатильность для AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) составляет 7.01%, в то время как у Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что MITT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MITT | GPMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 12.37% | -5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.80% | 37.61% | -17.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.46% | 45.10% | -17.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.14% | 43.96% | -8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.68% | 85.45% | -17.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MITT и GPMT
Дивидендная доходность MITT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что меньше доходности GPMT в 13.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | 13.42% | 8.33% | 10.75% | 13.47% | 17.72% | 8.54% | 6.51% | 9.14% | 8.99% | 3.95% | 0.00% | 0.00% |
MITT AG Mortgage Investment Trust, Inc. | 11.04% | 9.98% | 11.28% | 11.34% | 15.25% | 7.90% | 1.02% | 12.32% | 12.40% | 10.52% | 11.10% | 17.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MITT и GPMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AG Mortgage Investment Trust, Inc. и Granite Point Mortgage Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MITT и GPMT
MITT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.82M при выручке в 130.09M, что соответствует валовой рентабельности в 92.9%.
GPMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.60M при выручке в 26.04M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
MITT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 103.79M при выручке в 130.09M, что соответствует операционной рентабельности 79.8%.
GPMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 26.04M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MITT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.56M при выручке в 130.09M, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.
GPMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.03M при выручке в 26.04M, что соответствует чистой рентабельности -23.1%.
Часто задаваемые вопросы
MITT and GPMT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPMT has higher volatility (12.37%) compared to MITT (7.01%). In terms of maximum drawdown, MITT dropped -91.49% vs GPMT's -87.96%.
MITT currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MITT и GPMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор