PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARR с FBRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARR с FBRT

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

ARR (ARMOUR Residential REIT, Inc.) and FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, ARR returned 2.98%/yr vs -7.66%/yr for FBRT. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ARR и FBRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARR показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у FBRT с доходностью -16.79%.

ARR

1 день
0.46%
1 месяц
2.55%
С начала года
6.38%
6 месяцев
7.16%
1 год
24.22%
3 года*
2.98%
5 лет*
-6.82%
10 лет*
-3.86%

FBRT

1 день
-1.21%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-16.79%
6 месяцев
-16.45%
1 год
-16.42%
3 года*
-7.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARR и FBRT

2026 (YTD)20252024202320222021
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.		6.38%11.69%13.17%-15.43%-32.01%-6.16%
FBRT
Franklin BSP Realty Trust, Inc.		-16.79%-9.17%3.73%16.56%-3.86%-10.46%

Correlation

The correlation between ARR and FBRT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г.

0.55

The correlation between ARR and FBRT shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARR:

$2.07B

FBRT:

$651.40M

EPS

ARR:

$2.14

FBRT:

$0.67

Коэффициент P/E

ARR:

8.08

FBRT:

12.16

Коэффициент P/S

ARR:

2.08

FBRT:

2.12

Коэффициент P/B

ARR:

0.89

FBRT:

0.50

Общая выручка (12 мес.)

ARR:

$937.04M

FBRT:

$411.64M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARR:

$907.29M

FBRT:

$228.04M

EBITDA (12 мес.)

ARR:

$800.90M

FBRT:

$218.28M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARMOUR Residential REIT, Inc.

Franklin BSP Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с ARR:
ARR с AGNCARR с CGCARR с HASIARR с SCHDARR с SPYARR с VOOARR с VICI
Часто сравнивают с FBRT:
FBRT с PMTFBRT с ECFBRT с FDUSFBRT с ECCCFBRT с NRTFBRT с TRMDFBRT с XCH.TO

Доходность на риск

ARR vs. FBRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARR
Ранг доходности на риск ARR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FBRT
Ранг доходности на риск FBRT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBRT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBRT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBRT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBRT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBRT: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARR c FBRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARRFBRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
-0.62

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
-0.67

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.91

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

-0.70

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.97

-1.34

+5.31

ARR vs. FBRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARR на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа FBRT равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARR и FBRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARR и FBRT

Максимальная просадка ARR за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки FBRT в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и FBRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARRFBRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.12%

-31.30%

-48.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.79%

-23.55%

+6.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.28%

-30.05%

-15.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.32%

-30.05%

-30.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.21%

-11.39%

-21.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

12.32%

-6.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ARR и FBRT

Текущая волатильность для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) составляет 6.09%, в то время как у Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что ARR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARRFBRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

8.06%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.08%

23.61%

-5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.81%

26.66%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.09%

28.47%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.25%

28.47%

+5.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARR и FBRT

Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.61%, что больше доходности FBRT в 15.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.		16.61%16.28%15.27%25.88%21.31%12.23%11.12%12.09%11.12%8.86%13.92%17.88%
FBRT
Franklin BSP Realty Trust, Inc.		15.52%14.16%11.32%10.51%11.01%1.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARR и FBRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ARMOUR Residential REIT, Inc. и Franklin BSP Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-400.00M-200.00M0.00200.00M400.00M600.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
10.55M
(ARR) Общая выручка
(FBRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ARR and FBRT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBRT has higher volatility (8.06%) compared to ARR (6.09%). In terms of maximum drawdown, ARR dropped -80.12% vs FBRT's -31.30%.

ARR currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARR и FBRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор